考完CFA，本來(lái)想好好休息一下，導(dǎo)師又極力推薦我繼續(xù)考FRM，說(shuō)一鼓作氣，為自己增值，沒(méi)什么不好的，而且考試內(nèi)容都差不多，現(xiàn)在考比過(guò)一段時(shí)間，什么都忘記了要好些。就這樣，調(diào)整了兩天就開(kāi)始轉(zhuǎn)戰(zhàn)FRM備考，新內(nèi)容不多，估計(jì)不需要怎么看，考了算了。
　　在FRM復(fù)習(xí)過(guò)程中，很多事情拖著，真正復(fù)習(xí)要從9月末開(kāi)始算起，每周最多也就看10小時(shí)。*9本都是Quants，沒(méi)什么東西，粗略掃了一遍，做了做后面的題目。這部分一定要熟練！后面一直出現(xiàn)的VAR，就建立在這些statistics知識(shí)的基礎(chǔ)之上。*9本末尾也有一些新的概念。
　　我第二本看的是Market Risk， 最厚的一本， 跟CFA重點(diǎn)內(nèi)容重復(fù)的比較多。我開(kāi)始跳過(guò)了deravative和fixed income， 直接去看Value at Risk. 不過(guò)后來(lái)發(fā)現(xiàn)側(cè)重點(diǎn)不同，回頭還是花了一些時(shí)間把重點(diǎn)概念學(xué)習(xí)了一番。BSM公式要熟悉。
　　第三本看的是Credit Risk，個(gè)人認(rèn)為這是比較簡(jiǎn)單的一本，每天回家大概看三四十頁(yè)。開(kāi)頭的loan會(huì)有一些公式，看起來(lái)有點(diǎn)亂，稍微總結(jié)一下就好了。后面有講現(xiàn)在臭名昭著的CDS， CDO， subprime等等，CFA有學(xué)過(guò)，平時(shí)也聽(tīng)得很多了。看了覺(jué)得很可笑?；趐robability算出來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)，經(jīng)不起嚴(yán)酷現(xiàn)實(shí)的考驗(yàn)。
　　FRM考前的一周千萬(wàn)不能放棄，最關(guān)鍵的就是能不能堅(jiān)持到最后，我的第四第五本，就是到了考試前一周才看。印象最深的還是一些case study，過(guò)去因?yàn)闆](méi)有做好風(fēng)險(xiǎn)管理，引起嚴(yán)重后果的一些事件，這部分有點(diǎn)意思。巴塞爾協(xié)議的那些東西，內(nèi)容繁雜，我只是看了幾個(gè)要點(diǎn)，細(xì)節(jié)沒(méi)有時(shí)間再去理會(huì)了。建議FRM考試的考友*4多花點(diǎn)時(shí)間，考題中比例很大的。
　　Schweser這套notes編寫(xiě)的比CFA差很多。畢竟這個(gè)考試市場(chǎng)小，公司不可能花很多精力在上面。缺點(diǎn)在于：
　　1. 大段枯燥的文字，缺少背景知識(shí)，只能死記硬背，比如不同的credit risk model
　　2. 有些重要知識(shí)點(diǎn)，輕描淡寫(xiě)過(guò)去。比如那么多的model， 來(lái)龍去脈，不是notes幾句話能說(shuō)清的，但是，這幾句話，對(duì)考試是很重要的。
　　3.另外就是做了三套題目。無(wú)論時(shí)間如何不充裕，題目一定要做。在有限的時(shí)間內(nèi)，檢驗(yàn)?zāi)銓?duì)重點(diǎn)概念的把握，對(duì)考場(chǎng)的適應(yīng)。
　　
　　　　
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