經(jīng)濟(jì)資本占用是個(gè)風(fēng)險(xiǎn)管理中的重要指標(biāo)，今天高頓網(wǎng)校小編就為大家簡(jiǎn)單介紹一下。
　　經(jīng)濟(jì)資本占用（Capital at Risk ,Risk Capital），指用于承擔(dān)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)或購(gòu)買外來(lái)收益的股東投資總額,是由商業(yè)銀行的管理層內(nèi)部評(píng)估而產(chǎn)生的配置給資產(chǎn)或某項(xiàng)業(yè)務(wù)用以減緩風(fēng)險(xiǎn)沖擊的資本。其計(jì)算公式為：經(jīng)濟(jì)資本=信用風(fēng)險(xiǎn)的非預(yù)期損失+市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的非預(yù)期損失+操作風(fēng)險(xiǎn)的非預(yù)期損失。引入經(jīng)濟(jì)資本實(shí)際上為了衡量銀行經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中的實(shí)際資本要求，有利于銀行提高風(fēng)險(xiǎn)管理能力，有利于建立合理的財(cái)務(wù)考核體系，并對(duì)產(chǎn)品定價(jià)，產(chǎn)品決策起到關(guān)鍵性作用。
　　經(jīng)濟(jì)資本占用中，貼現(xiàn)或貸款，再或者表外業(yè)務(wù)，他們的用途都是為客戶提供資金支持，但占用的體量不同。這是一個(gè)導(dǎo)向性指標(biāo)，在有限的空間（背包）中，尋求*5效益（屬性*6）。在目前的銀行經(jīng)營(yíng)中，這是計(jì)財(cái)部門和領(lǐng)導(dǎo)最注重的指標(biāo)，也是營(yíng)銷部門需要時(shí)刻參考的數(shù)據(jù)。
　　經(jīng)濟(jì)資本是一個(gè)新出現(xiàn)的統(tǒng)計(jì)學(xué)的概念，是與“監(jiān)管資本（RC，Regulatory Capital）”相對(duì)應(yīng)的概念。經(jīng)濟(jì)資本從銀行內(nèi)部講，應(yīng)合理持有的資本。從銀行所有者和管理者的角度講，經(jīng)濟(jì)資本就是用來(lái)承擔(dān)非預(yù)期損失和保持正常經(jīng)營(yíng)所需的資本。經(jīng)濟(jì)資本是描述在一定的置信度水平上（如99%），一定時(shí)間內(nèi)（如一年），為了彌補(bǔ)銀行的非預(yù)計(jì)損失（UL,unexpected losses）所需要的資本。它是根據(jù)銀行資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)程度的大小計(jì)算出來(lái)的。計(jì)算經(jīng)濟(jì)資本的前提是必須要對(duì)銀行的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行模型化、量化。
　　相關(guān)措施
　　基層行在具體業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)中，如何體現(xiàn)經(jīng)濟(jì)資本管理的內(nèi)在要求？從《暫行辦法》中可以清楚地看出，控制經(jīng)濟(jì)資本增長(zhǎng)和提高回報(bào)率是經(jīng)濟(jì)資本管理的兩項(xiàng)主要內(nèi)容。因此，基層行實(shí)行經(jīng)濟(jì)資本管理，就是要在業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)中體現(xiàn)這兩個(gè)方面的要求。
　　控制經(jīng)濟(jì)資本增長(zhǎng)的方法有三個(gè)。一是限制資產(chǎn)增長(zhǎng)，或者壓縮資產(chǎn)規(guī)模。對(duì)于我行來(lái)說(shuō)，按照嚴(yán)格的資本約束，應(yīng)當(dāng)壓縮資產(chǎn)規(guī)模，重點(diǎn)是清收不良資產(chǎn)，通過(guò)限制資產(chǎn)規(guī)模來(lái)控制經(jīng)濟(jì)資本增長(zhǎng)。二是調(diào)整資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，優(yōu)化存量，減少存量資產(chǎn)的經(jīng)濟(jì)資本。簡(jiǎn)單來(lái)說(shuō)，就是把現(xiàn)有資產(chǎn)中的高風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)化為低風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)。比如說(shuō)，收回一筆經(jīng)濟(jì)資本系數(shù)為8%的貸款，并用于發(fā)放一筆經(jīng)濟(jì)資本系數(shù)為4%的貸款，這樣存量資產(chǎn)的經(jīng)濟(jì)資本減少了，結(jié)構(gòu)也就優(yōu)化了。三是合理配置經(jīng)濟(jì)資本增量，就是盡可能將經(jīng)濟(jì)資本配置到低風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)上，也就是說(shuō)將有限的經(jīng)濟(jì)資本配置到經(jīng)濟(jì)資本系數(shù)較低的業(yè)務(wù)上。這是經(jīng)濟(jì)資本管理的核心和根本。因?yàn)楦黜?xiàng)業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)不同，其經(jīng)濟(jì)資本需求也不同，顯然在同等業(yè)務(wù)規(guī)模下，低風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)資本需求就少。經(jīng)濟(jì)資本管理的另一項(xiàng)重要內(nèi)容就是提高經(jīng)濟(jì)資本回報(bào)率。經(jīng)濟(jì)資本回報(bào)率的計(jì)算公式為撥備后的經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)與經(jīng)濟(jì)資本的比值。從公式上看，要提高經(jīng)濟(jì)資本回報(bào)率，一方面是增大分子，即增加撥備后經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)；另一方面是減少分母，即減少經(jīng)濟(jì)資本。對(duì)于基層行來(lái)說(shuō)，要增加撥備后的經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)，主要方式有增加利息收入、中間業(yè)務(wù)收入等各種收入，減少各種費(fèi)用支出，努力降低營(yíng)運(yùn)成本，并壓縮不良貸款，減少模擬撥備。而要降低經(jīng)濟(jì)資本占用，就是要優(yōu)化增量，大力發(fā)展低風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)，并改善存量，降低現(xiàn)有資產(chǎn)中高風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)比重，減少不良貸款，積極壓縮固定資產(chǎn)等。從本質(zhì)上說(shuō)，經(jīng)濟(jì)資本管理的實(shí)質(zhì)就是風(fēng)險(xiǎn)控制，是建立了風(fēng)險(xiǎn)約束和經(jīng)濟(jì)資本回報(bào)率約束兩個(gè)機(jī)制。