2016年FRM考試中，流動(dòng)性時(shí)一個(gè)比較重要的考點(diǎn)，今天高頓網(wǎng)校FRM小編就來為大家簡(jiǎn)單介紹一下商業(yè)銀行流動(dòng)性的相關(guān)內(nèi)容。
商業(yè)銀行流動(dòng)性是指商業(yè)銀行滿足存款人提取現(xiàn)金、支付到期債務(wù)和借款人正常貸款需求的能力。商業(yè)銀行提供現(xiàn)金滿足客戶提取存款的要求和支付到期債務(wù)本息，這部分現(xiàn)金稱為“基本流動(dòng)性”，基本流動(dòng)性加上為貸款需求提供的現(xiàn)金稱為“充足流動(dòng)性”。保持適度的流動(dòng)性是商業(yè)銀行流動(dòng)性管理所追求的目標(biāo)。
商業(yè)銀行流動(dòng)性管理的必要性
流動(dòng)性被視為商業(yè)銀行的生命線。流動(dòng)性不僅直接決定著單個(gè)商業(yè)銀行的安危存亡，對(duì)整個(gè)國(guó)家乃至全球經(jīng)濟(jì)的穩(wěn)定都至關(guān)重要。
1997年爆發(fā)的東南亞金融危機(jī)中，泰國(guó)、馬來西亞、印尼、菲律賓等國(guó)家都發(fā)生了因客戶擠兌而引發(fā)的流動(dòng)性危機(jī)，并迫使大批商業(yè)銀行清盤，以致引發(fā)了一場(chǎng)波及全球許多國(guó)家和地區(qū)的金融危機(jī)。
商業(yè)銀行流動(dòng)性的衡量方法
（一）財(cái)務(wù)比率指標(biāo)法
又叫流動(dòng)性指標(biāo)法，是指商業(yè)銀行根據(jù)資產(chǎn)負(fù)債表的有關(guān)數(shù)據(jù)，計(jì)算流動(dòng)性指標(biāo)，用以衡量商業(yè)銀行流動(dòng)性狀況的預(yù)測(cè)方法。
1、資產(chǎn)流動(dòng)性指標(biāo)
（1）現(xiàn)金狀況指標(biāo)(Cash position indicator)。（與流動(dòng)性正相關(guān)）
（2）流動(dòng)性證券指標(biāo)(Liquid securities indicator)。（與流動(dòng)性正相關(guān)）
（3）凈聯(lián)邦頭寸比率(Net federal position)。（與流動(dòng)性正相關(guān)）
（4）能力比率(Capacity ration)。（與流動(dòng)性負(fù)相關(guān)）
（5）擔(dān)保證券比率(Pledged securities ration)。（與流動(dòng)性負(fù)相關(guān)）
2、負(fù)債流動(dòng)性指標(biāo)
（1）游資比率(hot money ration)，又稱為熱錢比率。（與流動(dòng)性正相關(guān)）
（2）短期投資對(duì)敏感性負(fù)債比率。（與流動(dòng)性正相關(guān)）
（3）經(jīng)紀(jì)人存款比率(Deposit brokeage index)。（與流動(dòng)性負(fù)相關(guān)）
（4）核心存款比率(Core deposit ration)。（與流動(dòng)性正相關(guān)）
（5）存款結(jié)構(gòu)比率(Deposit composition ration)。（與流動(dòng)性負(fù)相關(guān)）
（二）市場(chǎng)信號(hào)指標(biāo)
1、公眾的信心
2、股票價(jià)格
3、商業(yè)銀行發(fā)行債務(wù)工具的風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)
4、資產(chǎn)售出時(shí)的損失
5、履行對(duì)客戶的承諾
6、向中央銀行借款的情況
7、資信評(píng)級(jí)