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　　著名的資本資產(chǎn)定價模型
　　著名的資本資產(chǎn)定價模型(CAPM)：E(ri)-rf=[E(rM)-rf]βi
　　它表明單個證券i的預(yù)期收益率等于兩項的和：
　　一項是無風(fēng)險資產(chǎn)的收益率rf，另一項是[E(rM)-rf]βi。
　　E(rM)-rf是市場組合的風(fēng)險報酬，βi則衡量了證券i相對于市場組合的絕對風(fēng)險大小。
　　假設(shè)某公司股票的β系數(shù)為1.15，市場投資組合的收益率為8%，當(dāng)前國債的利率(無風(fēng)險收益率)為3%。則該公司股票的預(yù)期收益率為()。
　　A.8.25%
　　B.8.50%
　　C.8.75%
　　D.9.00%
　　參考答案：C
　　參考解析：股票預(yù)期收益率=1.15×(8%-3%)+3%=8.75%。FV=P(1+r)nm=20000×(1+8%/4)4=21648.64(元)。
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