很多23屆想考金融碩士的同學都很好奇金融風險管理課程內(nèi)容有哪些，別急，今天高頓小編帶來了金融風險管理課程內(nèi)容，那么一起來看看吧~
 
 
課程的主要內(nèi)容包括：
 
（1）金融風險管理的概念與種類，金融風險管理的識別、度量與控制；
 
（2）以VaR方法、CVaR方法、KMV方法和期權費用法為主要內(nèi)容的各類金融風險的度量方法；
 
（3）信用風險的度量與管理方法；
 
（4）風險預算管理的產(chǎn)生與發(fā)展，風險預算管理的特征、流程與應用；
 
（5）市場風險、流動性風險管理方法與案例分析；
 
（6）銀行風險管理及其全面風險管理。
 
學習目標：
 
通過對本課程的學習，要求學生了解金融風險管理的內(nèi)容、特點、構成與作用；了解國內(nèi)外金融風險管理的方法和手段，了解風險預算管理；掌握金融風險的分類及其各類金融風險度量方法的特點和局限性，主要有標準差法，VaR法，期權費用法，KMV方法，風險矩陣法等；能夠正確認識和分析金融風險在市場中的危害和作用，能夠綜合地運用遠期、期貨、期權和互換等金融衍生產(chǎn)品解決現(xiàn)實的風險管理問題。
 
教材或參考資料：
 
1、菲利普·喬瑞（Philippe Jorion）(美).風險價值VaR,中信出版社，2005年1月
 
2、劉海龍.金融風險分析與管理.中國財政經(jīng)濟出版社，2013年2月
 
3、劉海龍,王惠.金融風險管理.中國財政經(jīng)濟出版社，2009年3月
 
4、田新時，金融風險管理的理論與實踐，科學出版社，2006年
 
5、鄔瑜駿.現(xiàn)代金融風險管理。南京大學出版社，2007年

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