金融專碩名詞解釋考點之期權的隱含波動率！如果你報考上海外國語大學金融碩士，那么你大概率會考到名詞解釋、簡答題、論述題，其中名詞解釋有“期權的隱含波動率”等，你知道答案嗎，如果還不知道就來看高頓考研的整理，希望能幫助您！
期權的隱含波動率
　　名詞解釋“期權的隱含波動率”
　　隱含波動率(Implied Volatility)是將市場上的期權或權證交易價格代入權證理論價格模型<Black-Scholes模型>，反推出來的波動率數(shù)值。
　　由于期權定價模型(如BS模型)給出了期權價格與五個基本參數(shù)(標的股價、執(zhí)行價格、利率、到期時間被動率之間的定量關系，只型將其中前4個基本參數(shù)及期權的實際市場價格作為已知層代人定價公可以從中解出惟一的未知量，其大小就是隱含波動率。
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