問：
 
如標(biāo)題，求指教：銀行風(fēng)控都是在做什么，*4能說的具體點(diǎn)。還有就是前景怎么樣？提前謝過！
 
答：
 
這個(gè)問題，微信后臺(tái)里也看到許多人在問，集中解答下。
我是很早大概五年前進(jìn)的銀行，當(dāng)時(shí)進(jìn)來就是幫風(fēng)險(xiǎn)管理做一些偏技術(shù)的事情，后來才逐漸接觸到風(fēng)控的核心工作，這里班門弄斧，簡(jiǎn)單講講。
 
風(fēng)險(xiǎn)管理，顧名思義就是管理風(fēng)險(xiǎn)。
 銀行里會(huì)面對(duì)什么樣的風(fēng)險(xiǎn)呢？
 
無非是投資虧損和達(dá)不到監(jiān)管機(jī)構(gòu)的合規(guī)要求/評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)的評(píng)級(jí)要求。
 
針對(duì)這兩點(diǎn)，銀行風(fēng)控就是在做三件事：1. 事前防損；2. 監(jiān)控止損；3. 合規(guī)控制。
 
換個(gè)角度看風(fēng)險(xiǎn)無非是信用風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，銀行里主要風(fēng)險(xiǎn)還是信用風(fēng)險(xiǎn)，其中最主要的就是貸款風(fēng)險(xiǎn)。簡(jiǎn)單講就是確定放貸后客戶還得起，減少壞賬。
 重點(diǎn)介紹下貸款風(fēng)險(xiǎn)。
 
在這里必須強(qiáng)調(diào)下，各個(gè)銀行的發(fā)展情況差距比較大，我在這里說的可能并不具有普遍性。
 
一般說來，貸款風(fēng)險(xiǎn)管理分以前幾個(gè)步驟：
 
客戶評(píng)級(jí)與客戶限額——貸前檢查與款項(xiàng)評(píng)級(jí)——定價(jià)和審批——放款——監(jiān)測(cè)與報(bào)告
 
1)
客戶經(jīng)理會(huì)收集客戶財(cái)務(wù)信息、經(jīng)營(yíng)管理情況以及所在行業(yè)發(fā)展的信息（通過客戶的財(cái)務(wù)報(bào)表和銀行購(gòu)買的數(shù)據(jù)庫(kù)等），來計(jì)算出客戶的違約概率PD值（系統(tǒng)計(jì)算），找出對(duì)應(yīng)的客戶登記；
 
2)
進(jìn)行貸前調(diào)查，包括相關(guān)債項(xiàng)信息（包括債項(xiàng)結(jié)構(gòu)、抵質(zhì)押品信息、擔(dān)保人信息），計(jì)算債項(xiàng)違約損失率（LGD）；
 
3)
系統(tǒng)更具PD和LGD，計(jì)算債項(xiàng)的語氣損失、占用的信用風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)濟(jì)資本、該筆債項(xiàng)的RAROC（風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整資本收益）、該客戶整體業(yè)務(wù)的RAROC，根據(jù)銀行要求的最低資本回報(bào)率給出該筆貸款的定價(jià)。風(fēng)管部審批人員在此基礎(chǔ)上對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和收益進(jìn)行考量，對(duì)該債項(xiàng)進(jìn)行審批；
 
4)
貸后管理：貸款發(fā)放后，對(duì)客戶信用等級(jí)惡化、EVA為負(fù)等情況進(jìn)行檢測(cè)、預(yù)警和報(bào)告。
 再來講講銀行怎么對(duì)付監(jiān)管機(jī)構(gòu)。
 
金融危機(jī)過后，監(jiān)管機(jī)構(gòu)對(duì)商業(yè)銀行的監(jiān)管越來越嚴(yán)厲，中國(guó)就要求商業(yè)銀行之后必須逐步實(shí)施更嚴(yán)格的巴塞爾協(xié)議III。
 
風(fēng)控部門在這個(gè)過程中做什么的？舉個(gè)例子：銀行整體風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)占比、資產(chǎn)負(fù)債率都有相應(yīng)的要求，風(fēng)控部門就要做好報(bào)告給監(jiān)管機(jī)構(gòu)或者內(nèi)部審計(jì)看，表示自己合規(guī)。
 至于風(fēng)控部門的發(fā)展如何。
 
先談最重要的工資問題。
 
給你個(gè)準(zhǔn)數(shù)...幾乎不可能。銀行不同，總行和分行不同，銀行風(fēng)險(xiǎn)偏好不好，所處城市不同，銀行當(dāng)年效益不同，這些因素都可能導(dǎo)致同從事風(fēng)控崗，可大家拿的工資卻差異巨大。
 
不過有幾點(diǎn)可以說明：風(fēng)控本身處于銀行后臺(tái)，近幾年商業(yè)銀行利潤(rùn)下滑、收入減少，降薪潮一波一波來，后臺(tái)本身占旱澇保收優(yōu)勢(shì)，相對(duì)穩(wěn)定。橫向看，自身在銀行高過平均水平線，未來發(fā)展空間還是挺樂觀的。
 
再看職業(yè)發(fā)展。
 
相比較柜員狂練熟練度，風(fēng)控就是相對(duì)更“動(dòng)腦”的工作。不可替代性增加，被裁員可能性也更低。
 
另外雖然移動(dòng)支付、互聯(lián)網(wǎng)金融在和銀行“搶蛋糕”，搞得業(yè)務(wù)部門頭很大。做風(fēng)控的可以偷笑一下，互聯(lián)網(wǎng)金融風(fēng)控缺口幾萬人，去年就有幾十位銀行高管相繼加盟互金公司或新建的民營(yíng)銀行，其中就有直接平移過去擔(dān)任首席風(fēng)險(xiǎn)官的。
 
風(fēng)控沒有明確的業(yè)績(jī)指標(biāo)，除了年資以外，想顯示能力，尋求進(jìn)一步發(fā)展，可以努力考取特許金融分析師CFA或者金融風(fēng)險(xiǎn)管理師FRM證書。雖然前者在金融界名氣似乎更大，可FRM和金融風(fēng)險(xiǎn)更對(duì)口。
 
像FRM二級(jí)，基本上就是按照風(fēng)險(xiǎn)種類每一種講了一本書。此外我以前在高頓上課的時(shí)候，老師就特別講了FRM就是為了讓你搞懂巴薩爾協(xié)議，這部分也是重要考點(diǎn)，比如商業(yè)銀行需要繳納多少保證金之類的。
 
所以說不管是做合規(guī)還是其他方面風(fēng)險(xiǎn)，FRM考試內(nèi)容可以說是工作剛需。不僅為了職業(yè)發(fā)展、加薪升職，就算只是為了工作也可以考慮一下。
 
希望上面的內(nèi)容對(duì)你有所幫助。
 
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