利率互換多頭是什么

利率互換可以改變固定利率支付者：在利率互換交易中支付固定利率，接受浮動利率，買進互換，是互換交易多頭，稱為支付方，是債券市場空頭，對長期固定利率負債與浮動利率資產(chǎn)價格敏感。浮動利率支付者：在利率互換交易中支付浮動利率，接受固定利率，出售互換，是互換交易空頭，稱為接受方，是債券市場多頭，對長期浮動利率負債與固定利率資產(chǎn)價格敏感。 利率互換(Interest Rate Swap)：商務印書館《英漢證券投資詞典》解釋：利率互換（interest rate swap）。亦作：利率掉期。一種互換合同。合同雙方同意在未來的某一特定日期以未償還貸款本金為基礎，相互交換利息支付。利率互換的目的是減少融資成本。如一方可以得到優(yōu)惠的固定利率貸款，但希望以浮動利率籌集資金，而另一方可以得到浮動利率貸款，卻希望以固定利率籌集資金，通過互換交易，雙方均可獲得希望的融資形式。 利率互換與貨幣互換在互換交易中占主要地位。利率互換是指兩筆貨幣相同、債務額相同（本金相同）、期限相同的資金，作固定利率與浮動利率的調(diào)換。這個調(diào)換是雙方的，如甲方以固定利率換取乙方的浮動利率，乙方則以浮動利率換取甲方的固定利率，故稱互換?；Q的目的在于降低資金成本和利率風險。
利率互換與貨幣互換都是于1982年開拓的，是適用于銀行信貸和債券籌資的一種資金融通新技術，也是一種新型的避免風險的金融技巧，目前已在國際上被廣泛采用。
利率互換之所以會發(fā)生，是因為存在著這樣的兩個前提條件：①存在品質(zhì)加碼差異，②存在相反的籌資意向。
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