量化金融如何選股
2023-05-10
cqf
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老師回答
常用的量化選股方法有多因子選股、風(fēng)格輪動(dòng)選股、行業(yè)輪動(dòng)選股和資金流選股。量化選股就是用數(shù)量化的方法選擇確定的投資組合,期望這樣的投資組合可以獲得超越大盤的投資行為。
常用的量化選股方法如下:
1、多因子選股
多因素選股是最經(jīng)典的選股方法。該方法采用一系列因素(如市銷率、市盈率、市賬率等)作為選股標(biāo)準(zhǔn)。滿足這些因子的股票被買入,不滿足的被賣出。
2.行業(yè)輪動(dòng)選股
行業(yè)輪動(dòng)選股是由于經(jīng)濟(jì)周期。一些行業(yè)啟動(dòng)后,其他行業(yè)也會(huì)跟進(jìn)。通過發(fā)現(xiàn)以下這些規(guī)律,我們可以在前者開始獲得更高回報(bào)后買入后者。在宏觀經(jīng)濟(jì)階段和貨幣政策下,不同特點(diǎn)的行業(yè)可能具有輪動(dòng)特點(diǎn)。
3.趨勢追蹤策略
股價(jià)上漲時(shí)趨勢下跌時(shí)賣出趨勢,本質(zhì)上是一種追漲追跌策略,很多市場都有更多趨勢由于羊群效應(yīng),如果能控制損失的大小,堅(jiān)持抓住趨勢,從長遠(yuǎn)來看是可以獲得額外收益的。
量化選股的業(yè)績評(píng)價(jià)要考慮兩個(gè)方面,一是回報(bào)率,二是風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo),但收益率高的策略回報(bào)不可能是最好的策略。判斷一只股票的好壞要綜合考慮收益率和風(fēng)險(xiǎn)情況策略。利華選股需要考慮的是在承擔(dān)多少風(fēng)險(xiǎn)的情況下的收益率。
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2024-01-31 14:01
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2024-01-31 13:01
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2024-01-31 13:01
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2024-01-31 13:01
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