量化模型是什么意思

2023-05-10 cqf 1429人瀏覽

老師回答

量化模型的意思是把數(shù)理統(tǒng)計學(xué)應(yīng)用于科學(xué)數(shù)據(jù)，以使數(shù)理統(tǒng)計學(xué)構(gòu)造出來的模型得到經(jīng)驗上的支持，并獲得數(shù)值結(jié)果。這種分析是基于理論與觀察的并行發(fā)展，而理論與觀測又通過適當(dāng)?shù)耐茢喾椒ǘ靡月?lián)系。

簡單來說，模型量化（Model Quantization）就是通過某種方法將浮點模型轉(zhuǎn)為定點模型。比如說原來的模型里面的權(quán)重（weight）都是float32，通過模型量化，將模型變成權(quán)重（weight）都是int8的定點模型。
常見的量化模型有：

1.Alpha策略模型

Alpha策略包含不同類別：按照研究內(nèi)容來分，可分為基本面Alpha和量價Alpha。業(yè)內(nèi)普遍不會將這兩種Alpha完全隔離開。但是不同團(tuán)隊會按照其能力、擅長方向以及信仰，在做因子上有所偏向。有的團(tuán)隊喜歡用數(shù)據(jù)挖掘的方式做量價因子，而有的團(tuán)隊喜歡從基本面財務(wù)邏輯的角度出發(fā)，精細(xì)地篩選財務(wù)因子。按照是否對沖來分，全對沖的叫做Alpha策略，不對沖的在市面上常被稱作指數(shù)增強(qiáng)策略。

2.CTA策略模型

CTA策略的特點是收益風(fēng)險比相對Alpha來說會較低。但是在行情較好的年份收益可能會很高，尤其是在早期。而且，無論是在編程還是策略上，CTA入門的難度相對來說都是最低的。CTA的核心在于分散投資，主要包括以下三個維度：多品種、多策略以及多周期。

3.高頻交易策略

高頻交易在國內(nèi)的主要應(yīng)用有以下幾類：期貨趨勢、期貨套利、期貨做市、股票T+0以及全做市交易。做高頻交易的基本上都是私募，但高頻交易的產(chǎn)品基本上不會對外募集或者極少對外募集。高頻交易有收益高回撤小的優(yōu)點，但是做高頻的軟硬件投入也都昂貴(比如一臺服務(wù)器的花費(fèi)在8-10萬左右)。

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