考點(diǎn)4.3《巴塞爾新資本協(xié)議》、《第三版巴塞爾協(xié)議》(P134-142)★
　　88年7月，《關(guān)于統(tǒng)一國際銀行的資本計(jì)算和資本標(biāo)準(zhǔn)協(xié)定》(即《巴塞爾資本協(xié)議》)，規(guī)定了銀行的資本與風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)之比不得低于8%，核心資本與風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)總資產(chǎn)之比不得低于4%。04年6月正式發(fā)表《巴塞爾新資本協(xié)議》，在信用風(fēng)險(xiǎn)和市場風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)上，新增了對操作風(fēng)險(xiǎn)的資本要求;形成了資本監(jiān)管的【三大支柱】：①最低資本要求;②外部監(jiān)管;③市場約束。
　　《第三版巴塞爾協(xié)議》2010年12月，按照資本監(jiān)管和流動(dòng)性監(jiān)管并重、資本數(shù)量和質(zhì)量同步提高、資本充足率與杠桿率并行、長期效應(yīng)與短期效應(yīng)統(tǒng)籌兼顧的總體要求，確立了國際銀行業(yè)監(jiān)管的新標(biāo)桿。
　?、賴?yán)格資本要求：進(jìn)一步提高了監(jiān)管資本的最低要求，普通股一級資本充足率由原來的2%提高至4.5%，一級資本充足率由4%提高至6%，在此基礎(chǔ)上又提出了2.5%的資本留存緩沖要求，使得實(shí)際的總資本充足率要求達(dá)到10.5%;
　?、诮H統(tǒng)一的流動(dòng)性監(jiān)管框架，流動(dòng)性覆蓋比率(LCR)：高質(zhì)量流動(dòng)資產(chǎn)/未來30日的現(xiàn)金凈流出量【反映壓力狀態(tài)下銀行短期流動(dòng)性水平】凈穩(wěn)定融資比率(NSFR)：可用穩(wěn)定資金來源/業(yè)務(wù)所需的穩(wěn)定資金需要【反映銀行長期流動(dòng)性水平】
　　③加強(qiáng)市場約束和公司治理
　?、芫徑忏y行體系順周期性
　　⑤防范系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)和關(guān)聯(lián)性風(fēng)險(xiǎn)
　?、藿⒖缇炽y行處置機(jī)制
　　07年2月28日銀監(jiān)會(huì)發(fā)布《中國銀行業(yè)實(shí)施新資本協(xié)議的指導(dǎo)意見》，標(biāo)志著我國正式啟用《巴塞爾新資本協(xié)議》，確立了：①分類實(shí)施;②分層推進(jìn);③分步達(dá)標(biāo)的基本原則。
　　2011年4月27日中國銀監(jiān)會(huì)發(fā)布了《中國銀行業(yè)實(shí)施新監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)指導(dǎo)意見》，強(qiáng)化了資本充足率監(jiān)管要求，規(guī)定商業(yè)銀行核心一級資本充足率、一級資本充足率和資本充足率的最低要求分別是5%、6%和8%。