股票價(jià)值指數(shù)平均收益率12% 則該證券資產(chǎn)組合的風(fēng)險(xiǎn)收益率是？

其他回答

• 心同學(xué)
  某投資組合的風(fēng)險(xiǎn)收益率是10%，市場(chǎng)組合的平均收益率是12%，國(guó)債收益率是7%。下 列說(shuō)法正確的是 A該證券投資組合 的風(fēng)險(xiǎn)收益率是17% B該證券投資組合的風(fēng)險(xiǎn)收益率是19% C該證券投資組合的β系數(shù)是2 D該證券投資組合的β系數(shù)是2.5
  • 馮老師
    同學(xué)，你好，這個(gè)題選C，β=10%/（12%-7%）=2
  • 心同學(xué)
    老師，這個(gè)是多選題
  • 馮老師
    還有那個(gè)選擇嘛
  • 心同學(xué)
    老師 還有一個(gè)選擇可以提醒一下嘛
  • 馮老師
    同學(xué)，該組合的風(fēng)險(xiǎn)收益率=10%%2B7%=17%
• 郭同學(xué)
  某投資組合的風(fēng)險(xiǎn)收益率為10%，市場(chǎng)組合的平均收益率為12%，無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率為8%，則該投資組合的β系數(shù)為多少？ 老師，這個(gè)市場(chǎng)組合的平均收益率是不是必要報(bào)酬率
  • 陳老師
    計(jì)算過(guò)程如下 β=10%/（12%-8%）=2.5 一般我們假定市場(chǎng)有效，市場(chǎng)組合的平均收益率是必要報(bào)酬率
  • 郭同學(xué)
    R=無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率＋風(fēng)險(xiǎn)收益率，根據(jù)資本資產(chǎn)定價(jià)模型公式得出:12%=8%+β（12%-8%），我是不是哪里理解錯(cuò)了老師
  • 陳老師
    10%是風(fēng)險(xiǎn)收益率，不是總的收益率，不包括無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率
• 亞同學(xué)
  某證券組合2011年實(shí)際平均收益率為18%，當(dāng)前的無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率為6%，市場(chǎng)組合的期望收益率為15%，該證券組合的β值為1.5。那么，該證券組合的特雷諾指數(shù)為()。
  • 全老師
    正確答案為：b選項(xiàng)
    答案解析：特雷諾指數(shù)的計(jì)算公式為：tp=(rp-rf)/βp。代入本題數(shù)據(jù)，得特雷諾指數(shù)=(18%-6%)÷1.5=0.08。