執(zhí)行價以上看漲期權(quán)賺錢，所以執(zhí)行看漲期權(quán)嗎？

其他回答

• 一同學(xué)
  買進一個低執(zhí)行價格的看漲期權(quán)，賣出兩個中執(zhí)行價格的看漲期權(quán)，再買進一個高執(zhí)行價格看漲期權(quán)屬于(  )。
  • 陸老師
    正確答案c 解析：買進一個低執(zhí)行價格的看漲期權(quán)，賣出兩個中執(zhí)行價格的看漲期權(quán)，再買進一個高執(zhí)行價格看漲期權(quán)屬于買入蝶式套利。
• S同學(xué)
  下列關(guān)于看漲期權(quán)的有關(guān)說法中，正確的是（?。?。 A、看漲期權(quán)可以稱為擇售期權(quán) B、看漲期權(quán)持有人到期可以不執(zhí)行期權(quán)，到期未執(zhí)行，期權(quán)的價值不變 C、看漲期權(quán)的到期執(zhí)行凈收入，減去期權(quán)費，稱為看漲期權(quán)的到期日價值 D、如果購買看漲期權(quán)，在到期日股票價格低于執(zhí)行價格，則期權(quán)沒有價值
  • 戴老師
    D 【答案解析】 看漲期權(quán)授予權(quán)利的特征是“購買”，因此也可以稱為“擇購期權(quán)”，選項A不正確；看漲期權(quán)持有人到期可以不執(zhí)行期權(quán)，到期未執(zhí)行，過期后不再具有價值，選項B不正確；看漲期權(quán)的到期執(zhí)行凈收入，稱為看漲期權(quán)的到期日價值，選項C不正確。
• 火同學(xué)
  依據(jù)平價定理，下列表達(dá)式不正確的是（?。?A、看漲期權(quán)價格－看跌期權(quán)價格＝標(biāo)的資產(chǎn)價格－執(zhí)行價格現(xiàn)值 B、看漲期權(quán)價格－看跌期權(quán)價格＝標(biāo)的資產(chǎn)價格－執(zhí)行價格 C、看漲期權(quán)價格＋執(zhí)行價格現(xiàn)值＝標(biāo)的資產(chǎn)價格＋看跌期權(quán)價格 D、看漲期權(quán)價格＋看跌期權(quán)價格＝標(biāo)的資產(chǎn)價格＋執(zhí)行價格
  • 葉老師
    BD 【答案解析】 根據(jù)平價定理，看漲期權(quán)價格－看跌期權(quán)價格＝標(biāo)的資產(chǎn)價格－執(zhí)行價格現(xiàn)值，所以選項B、D的說法不正確。