會(huì)計(jì)基礎(chǔ)知識(shí)中β系數(shù)和相關(guān)系數(shù)ρ有什么聯(lián)系和區(qū)別嗎?

老師,你好,請(qǐng)問β系數(shù)和相關(guān)系數(shù)ρ有什么聯(lián)系和區(qū)別么?

S同學(xué)
2019-11-22 13:54:59
閱讀量 1326
  • 廖老師 高頓財(cái)經(jīng)研究院老師
    春風(fēng)化雨 潤(rùn)物無聲 循循善誘 潛移默化
    高頓為您提供一對(duì)一解答服務(wù),關(guān)于會(huì)計(jì)基礎(chǔ)知識(shí)中β系數(shù)和相關(guān)系數(shù)ρ有什么聯(lián)系和區(qū)別嗎?我的回答如下:

    親愛的注會(huì)寶寶,你好:

         β系數(shù)和相關(guān)系數(shù)是兩個(gè)不同的概念,β系數(shù)衡量的是市場(chǎng)上系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn),打個(gè)簡(jiǎn)單比方,金融危機(jī)對(duì)整個(gè)企業(yè)的影響就是系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn),相關(guān)系數(shù)衡量的是投資組合的風(fēng)險(xiǎn)。打個(gè)簡(jiǎn)單比方,A和B兩支股票組成投資組合,衡量該投資組合除了看A和B的加權(quán)平均還要看兩者之間的相關(guān)系數(shù)。

    希望以上回答能夠幫助到你噢~如有疑問,歡迎追問~



    以上是關(guān)于基礎(chǔ),會(huì)計(jì)基礎(chǔ)知識(shí)相關(guān)問題的解答,希望對(duì)你有所幫助,如有其它疑問想快速被解答可在線咨詢或添加老師微信。
    2019-11-22 14:13:43
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    S同學(xué)學(xué)員追問
    可是β系數(shù)公式里面不是包含了相關(guān)系數(shù)么,他兩沒啥聯(lián)系么?只是說一個(gè)衡量系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn),一個(gè)衡量投資組合風(fēng)險(xiǎn)?
    2019-11-22 14:22:52
  • 廖老師 高頓財(cái)經(jīng)研究院老師

    注會(huì)寶寶你好:

       在計(jì)算系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)過程中,尤其是計(jì)算股票β系數(shù),要考慮該股票與整個(gè)股票市場(chǎng)相關(guān)性,以及股票自身的標(biāo)準(zhǔn)差和整個(gè)市場(chǎng)的標(biāo)準(zhǔn)差。因?yàn)樵诤饬空w風(fēng)險(xiǎn)時(shí),也會(huì)受單個(gè)投資組合風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)影響。

      此處理解有些困難,老師這么解答,同學(xué)能夠理解嗎?繼續(xù)加油噢~

    2019-11-22 14:58:12
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    S同學(xué)學(xué)員追問
    β系數(shù)衡量的是市場(chǎng)上系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn),0<β<1,說明該資產(chǎn)收益率變動(dòng)幅度小于市場(chǎng)組合的變動(dòng)幅度,因此該資產(chǎn)的系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)<整個(gè)市場(chǎng)組合風(fēng)險(xiǎn)。β>1,該資產(chǎn)波動(dòng)性>市場(chǎng)波動(dòng)水平,因此該資產(chǎn)的系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)>整個(gè)市場(chǎng)的系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)。 相關(guān)系數(shù)衡量的是投資組合的風(fēng)險(xiǎn),相關(guān)系數(shù)越小,分散風(fēng)險(xiǎn)程度越大。(該風(fēng)險(xiǎn)為非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)) 那我這么理解對(duì)么?
    2019-11-22 15:09:32
  • 廖老師 高頓財(cái)經(jīng)研究院老師

    同學(xué)你好,β系數(shù),你理解的是正確的,投資組合風(fēng)險(xiǎn)這里,要提醒你注意一下噢,投資組合風(fēng)險(xiǎn)取決于投資組合內(nèi)部各項(xiàng)資產(chǎn)的標(biāo)準(zhǔn)差以及資產(chǎn)之間的相關(guān)系數(shù)。

    相關(guān)系數(shù)越小,分散風(fēng)險(xiǎn)程度越大 ,這里的理解也是對(duì)的噢~

    同學(xué)你非常棒,希望你能一如既往的加油噢~

    2019-11-22 15:26:39
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    S同學(xué)學(xué)員追問
    那相關(guān)系數(shù)衡量的不是投資組合的風(fēng)險(xiǎn)么 ?
    2019-11-22 15:38:07
  • 廖老師 高頓財(cái)經(jīng)研究院老師

    同學(xué)你好,它是衡量投資風(fēng)險(xiǎn)的因素之一。

    2019-11-22 15:48:25
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