資產(chǎn)A預(yù)期收益率5%，資產(chǎn)B預(yù)期收益率5%，資產(chǎn)A和B的相關(guān)系數(shù)為-1？

老師你好，資產(chǎn)A預(yù)期收益率5%，資產(chǎn)B預(yù)期收益率5%，資產(chǎn)A和B的相關(guān)系數(shù)為-1。假如各投資50%，那么組合的預(yù)期收益率是0還是5%？因為相關(guān)系數(shù)為-1，A漲1%，B跌1%，所以期望收益率為0；但如果直接根據(jù)公式算，期望為5%。這里的矛盾不能理解，請解答！

。同學(xué)
2020-07-28 00:27:43
閱讀量 1211
  • 馮老師 高頓財經(jīng)研究院老師
    循循善誘 潛移默化 和藹可親 勤勤懇懇
    高頓為您提供一對一解答服務(wù)，關(guān)于資產(chǎn)A預(yù)期收益率5%，資產(chǎn)B預(yù)期收益率5%，資產(chǎn)A和B的相關(guān)系數(shù)為-1？我的回答如下：

    你給出的預(yù)計收益在計算的時候沒有考慮的相關(guān)系數(shù)的。并且相關(guān)系數(shù)-1不是代表A上漲1%，B就下跌1%，只能表示A上漲，B就下跌。


    以上是關(guān)于率,收益率相關(guān)問題的解答，希望對你有所幫助，如有其它疑問想快速被解答可在線咨詢或添加老師微信。
    2020-07-28 16:30:12
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    。同學(xué)學(xué)員追問
    那么相關(guān)系數(shù)為-0.5和-1的區(qū)別是不是，-1表示A上漲，B就下跌，-0.5表示，A上漲，B就有可能下跌？
    2020-07-28 16:39:47
  • 馮老師 高頓財經(jīng)研究院老師

    可以這么理解，可能性的大小。

    2020-07-28 16:49:12
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    。同學(xué)學(xué)員追問
    預(yù)期收益率的計算公司里并不包含相關(guān)系數(shù)啊，都是風(fēng)險的計算才用到相關(guān)系數(shù)。就比如資產(chǎn)A收益率5%，資產(chǎn)B也是5%，各投資50%，相關(guān)系數(shù)為-1，這個預(yù)期收益率怎么算??？我印象里沒有計算期望收益率的公式里用到相關(guān)系數(shù)啊，請老師明示
    2020-07-28 17:02:12
  • 馮老師 高頓財經(jīng)研究院老師

    同學(xué)你好，在計算預(yù)期收益率的時候不用考慮相關(guān)系數(shù)，相關(guān)系數(shù)與風(fēng)險有關(guān)，你對于這一點的理解是正確的。如果是按照你所說的例子，那個預(yù)期收益是5%×50%+5%×50%=5%。

    2020-07-29 10:49:48
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