“測度變換”在高等概率論和金融數(shù)學(xué)里是一個神奇的概念,包括兩大要素:
  1.兩個概率測度Pa和Pb
  2.Radon-Nikodym導(dǎo)數(shù)
  概率測度是一種特殊的“測度”,測度可以看做是一種測量體系,比如Pa是米制長度,Pb是英制長度,那么Radon-Nikodym導(dǎo)數(shù)就表示兩種測量體系的換算關(guān)系。兩個測度等價就表示,這兩個測度在等于零還是不等于零的問題上達成一致。很顯然,米制長度和英制長度是“等價的”。當(dāng)然也存在不等價的測量體系,讓Pa表示攝氏度,Pb表示華氏度,這兩個測度就是不等價的(在賦號測度意義下)。
  
    
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