CIA經(jīng)營分析和信息技術(shù)講義：預(yù)測(cè)（中）

　　時(shí)間序列與回歸分析是對(duì)現(xiàn)象進(jìn)行預(yù)測(cè)的基本統(tǒng)計(jì)工具。它的基本原理是根據(jù)過去的數(shù)據(jù)分析事物發(fā)展的趨勢(shì)，并由此預(yù)測(cè)事物在未來的可能狀況。
　　時(shí)間序列分析
　　時(shí)間序列分析法用于預(yù)測(cè)對(duì)象在未來的值。進(jìn)行時(shí)間序列分析時(shí)，首先要確定對(duì)被預(yù)測(cè)對(duì)象的影響因素。這些因素大體可分為總體趨勢(shì)、季節(jié)性特征、規(guī)律性周期和隨機(jī)波動(dòng)等四個(gè)方面。其中:
　　總體趨勢(shì)是指狀態(tài)的發(fā)展方向，它可從對(duì)象在過去一個(gè)較長時(shí)期的發(fā)展?fàn)顩r來分析了解；
　　季節(jié)性是指根據(jù)對(duì)象在一年中不同時(shí)期的數(shù)值測(cè)定其年度周期；
　　規(guī)律性周期則是指對(duì)象狀態(tài)受到某些因素影響時(shí)波動(dòng)的時(shí)間規(guī)律；
　　隨機(jī)波動(dòng)則是指對(duì)象的數(shù)值與影響因素之間，特別是從時(shí)間上來看，沒有明顯的規(guī)律或周期性的變動(dòng)狀態(tài)。
　　時(shí)間序列一般采用趨勢(shì)推測(cè)法和指數(shù)平滑法進(jìn)行分析。
　　趨勢(shì)推測(cè)法
　　1.趨勢(shì)推測(cè)法是一種根據(jù)過去的波動(dòng)趨勢(shì)推測(cè)未來走向或水平的方法。其自變量即為時(shí)間。由于這種方法只是對(duì)過去的數(shù)據(jù)進(jìn)行簡(jiǎn)單的篩選，并進(jìn)行簡(jiǎn)單的平均，得出未來某個(gè)時(shí)期的預(yù)測(cè)值，因而又稱為平均推測(cè)法。
　　2.平均推測(cè)法中常用的有簡(jiǎn)單平均法（簡(jiǎn)單加總平均）、幾何平均法（各期數(shù)據(jù)相乘后開方）、調(diào)和平均法（各期觀測(cè)值求倒數(shù)加總后再求倒數(shù)）和加權(quán)平均法（對(duì)各期數(shù)值按其接近預(yù)測(cè)期的程度乘以某一權(quán)數(shù)再加總，權(quán)數(shù)之和為1）等。
　　3.采用趨勢(shì)推測(cè)法首先要決定用以預(yù)測(cè)的數(shù)據(jù)年限，因此，選擇的年限數(shù)常常比較重要。如果采用的年限太少，比如采用過去兩年的數(shù)據(jù)作為預(yù)測(cè)第三年的依據(jù)，數(shù)據(jù)的趨勢(shì)性可能并不明顯，預(yù)測(cè)的準(zhǔn)確性也就比較差。如果采用的年限太多，離預(yù)測(cè)期較遠(yuǎn)的數(shù)據(jù)可能對(duì)預(yù)測(cè)期的狀況沒有太多的相關(guān)性，參考意義不大，反而使計(jì)算量增大。比如采用前十年的數(shù)據(jù)，最早的數(shù)據(jù)因?yàn)榘l(fā)生在十年前，與預(yù)測(cè)年份的情況已經(jīng)相去千里，因此，并不能說明預(yù)測(cè)年的情況，采用十年前的數(shù)據(jù)也就沒有什么實(shí)際意義。因此，應(yīng)當(dāng)確定一個(gè)較合理的年限。另外，選用數(shù)據(jù)的年份必須是連續(xù)的，不能隔年選用，否則也會(huì)失去數(shù)據(jù)的代表性。確定選用年限數(shù)以后，每年的預(yù)測(cè)都放棄最早的一年的數(shù)據(jù)，納入*7一年的數(shù)據(jù)。這種方法稱為滾動(dòng)預(yù)測(cè)法。
　　4.趨勢(shì)推測(cè)法的優(yōu)點(diǎn)是計(jì)算簡(jiǎn)單，而其缺點(diǎn)則是由于過于簡(jiǎn)單，無法消除各年份數(shù)據(jù)的特殊性對(duì)預(yù)測(cè)值的影響。也就是說，預(yù)測(cè)的準(zhǔn)確性較差。
　　指數(shù)平滑法
　　1.指數(shù)平滑法又稱指數(shù)平移法或指數(shù)光滑法，它對(duì)預(yù)測(cè)期以前不同時(shí)期的數(shù)值給予不同的權(quán)數(shù)，并根據(jù)這些數(shù)值及其權(quán)數(shù)來測(cè)算未來值。
　　2.“數(shù)值的時(shí)期越接近預(yù)測(cè)期，權(quán)數(shù)越大。也就是說，權(quán)數(shù)會(huì)隨著數(shù)值過去的年齡的增加而呈非直線的下降。”這是因?yàn)樵绞墙咏A(yù)測(cè)期，其影響因素的相似性越大。
　　3.指數(shù)平滑法所采用的所有權(quán)數(shù)之總和為1。指數(shù)平滑法由于對(duì)不同時(shí)期的觀察值給予不同的權(quán)數(shù)，因而使預(yù)測(cè)更加接近觀測(cè)期的情況。
　　4.平滑計(jì)算是滾動(dòng)計(jì)算，因而也為計(jì)入新的數(shù)據(jù)提供了方便。
　　5.但它僅僅考慮時(shí)間因素，因而，其預(yù)測(cè)的準(zhǔn)確性得不到保證。
　　6.指數(shù)平滑法的函數(shù)式為：Fn+1 = aXn + （1-a）Fn
　　其中：
　　Fn+1為第n+1期的預(yù)測(cè)值；
　　Xn為第n期的觀察值；Fn為第n期的預(yù)測(cè)值；
　　a為平滑常數(shù)，其范圍為[0，1]，通常為0.2。
　　表面看來，指數(shù)平滑法同加權(quán)平均法都需要確定各觀察年數(shù)據(jù)在預(yù)測(cè)中的權(quán)數(shù)，且其權(quán)數(shù)之和均為1，但兩者的確定過程有一定的差別。簡(jiǎn)單加權(quán)平均法的權(quán)數(shù)是單純由預(yù)測(cè)者主觀確定，并按預(yù)測(cè)者個(gè)人的觀點(diǎn)分配給不同年份的數(shù)據(jù)的。而指數(shù)平滑法中的權(quán)數(shù)則是由一個(gè)固定的加權(quán)常數(shù)計(jì)算出來的。因此，指數(shù)平滑法能更好地修正各年度數(shù)據(jù)的特殊性可能對(duì)預(yù)測(cè)值的影響。根據(jù)預(yù)測(cè)的平滑需要，可以對(duì)觀測(cè)值進(jìn)行多次加權(quán)平滑。
　　回歸分析
　　回歸分析是一種統(tǒng)計(jì)方法，用來分析某一獨(dú)立變量的變化對(duì)另一個(gè)非獨(dú)立變量的變化的影響程度。在企業(yè)中，它既可以用來分析各種因素之間的相互影響，尋找因素變化的規(guī)律性，也可用來對(duì)狀態(tài)的發(fā)展進(jìn)行預(yù)測(cè)。用于對(duì)未來狀態(tài)進(jìn)行預(yù)測(cè)時(shí)，自變量為時(shí)間?；貧w分析往往用于這樣一種情況：兩種變量之間的關(guān)系表面看來沒有明顯的規(guī)律性，各數(shù)據(jù)分布具有一定的離散性。也就是說，把各觀測(cè)值標(biāo)在坐標(biāo)圖上，不能由一條直線或平滑的曲線連接起來。但這種離散性并不表明兩種因素之間沒有規(guī)律性，而是可能兩種因素之間的規(guī)律性被其他的偶然性掩藏起來了?；貧w分析法正是用于尋找這些被掩藏的規(guī)律。