CQF量化投資萌新必看,CQF學(xué)什么?
  
  量化投資領(lǐng)域方興未艾,在此背景下,為未來金融高尖人才提供全面且個性化的服務(wù),提升其綜合素質(zhì),是時代的需求。CQF便逐漸被人們所知,進(jìn)一步進(jìn)駐全球金融圈。
  

  一、CQF學(xué)哪些課程?
  
  CQF資格考試由六個模塊,兩個選定的高級選修課,三個考試和一個最終項目組成。
  
  第1單元量化金融的構(gòu)建基塊>
  
  在第一個模塊中,我們將向您介紹作為模型框架的應(yīng)用It8演算的規(guī)則。您將使用隨機(jī)演算和mar理論構(gòu)建工具,并學(xué)習(xí)如何使用簡單的隨機(jī)微分方程及其相關(guān)的Fokker-Planck和Kolmogorov方程。
  
  單元2-定量風(fēng)險與回報>
  
  在第二單元中,您將學(xué)習(xí)Markowitz的經(jīng)典投資組合理論,資本資產(chǎn)定價模型以及這些理論的最新發(fā)展。我們將研究定量風(fēng)險和回報,研究諸如ARCH框架之類的計量經(jīng)濟(jì)模型和諸如VaR之類的風(fēng)險管理指標(biāo)以及它們在行業(yè)中的使用方式。
  
  單元3-股票和貨幣>
  
  在第三單元中,我們將探討布萊克-斯科爾斯理論作為建立在三角洲頭寸和無套利原則基礎(chǔ)上的理論和實踐定價模型的重要性。您將使用各種數(shù)學(xué)知識來了解股票和貨幣環(huán)境下的理論和結(jié)果,以使您熟悉當(dāng)前使用的技術(shù)。
  
  單元4-數(shù)據(jù)科學(xué)與機(jī)器學(xué)習(xí)|>
  
  在第四單元中,將向您介紹金融中使用的最新數(shù)據(jù)科學(xué)和機(jī)器學(xué)習(xí)技術(shù)。從對該主題的全面概述開始,您將學(xué)習(xí)基本的數(shù)學(xué)工具,然后深入研究監(jiān)督學(xué)習(xí)的主題,包括回歸方法,k近鄰,支持向量機(jī),集成方法等等。
  
  單元5-數(shù)據(jù)科學(xué)與機(jī)器學(xué)習(xí)1|>
  
  在第五單元中,您將學(xué)習(xí)更多用于金融機(jī)器學(xué)習(xí)的方法。從無監(jiān)督學(xué)習(xí),深度學(xué)習(xí)和神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)開始,我們將進(jìn)入自然語言處理和強(qiáng)化學(xué)習(xí)。您將研究理論框架,但更重要的是,分析實際案例研究,探索如何在金融中使用這些技術(shù)。
  
  單元6-固定收益和信貸>
  
  在第六單元的第一部分中, 我們將回顧行業(yè)內(nèi)使用的多種利率模型,重點是每種模型的實施和局限性。在第二 部分中,您將了解信用以及如何在量化金融中使用信用風(fēng)險模型,包括結(jié)構(gòu)化,簡化形式以及copula模型。
  
  高級選修課>
  
  您的高級選修課是我們核心課程的最后-一個要素。這些使您有機(jī)會探索與您最相關(guān)或最有趣的領(lǐng)域。從下面的廣泛選擇中選擇兩個選修科目,以完成CQF資格。作為終身學(xué)習(xí)庫的一部分,您還可以訪問所有高級選修課。
  
  二、CQF和CFA、FRM有什么不同?
  
  課程的內(nèi)容和CFA以及FRM都有一定的重合,但都更深。
  
  CQF學(xué)習(xí)能夠?qū)W習(xí)到的內(nèi)容非常廣,大致來說可以說是以傳統(tǒng)的金融工程為基礎(chǔ),在疊加最前沿的金融領(lǐng)域的課程。
  
  所以CQF的課程每年定期更新。實際上課的時候,老師都會更新講義,而課程是老師講課直播錄制的網(wǎng)課,因此老師更新講義也會帶來課程的更新。
  
  CQF的另外一個特點是終身學(xué)習(xí),而CQF的學(xué)員也可以終身看課。同時,CQF有很多選修的課程也非常經(jīng)典,部分參考如下:
  
  量化的行為金融學(xué),基于R語言的量化金融,高級投資組合管理,風(fēng)險預(yù)算,Python應(yīng)用,金融科技,基于Python的機(jī)器學(xué)習(xí),C++,算法交易,高級風(fēng)險管理,高級波動率模型,交易對手風(fēng)險建模,復(fù)雜計算方法,基于Python的數(shù)據(jù)分析。
  
  上面說到CQF和CFA/FRM都有一些重合的地方,但CQF更加側(cè)重金融和科技的結(jié)合,特別是計算機(jī)編程技術(shù)。
  
  衷心祝愿大家在以后的歲月里,活成自己想要的樣子。當(dāng)然也希望大家對于它的熱情能夠一直保持,為自己,為明天闖出一片天地。
  
  相信在如今這個時代的你們,可以順利通過考試,魚躍龍門,大家,加油吧!
  
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