數(shù)量金融量化分析師每年報考學(xué)習(xí)的人數(shù)不斷在遞增,極大刺激了數(shù)量金融量化行業(yè)的發(fā)展,進一步推動了量化的可持續(xù)發(fā)展!有小白會問了:數(shù)量金融量化分析師是什么?有什么崗位適合?
數(shù)量金融量化分析師
一、關(guān)于數(shù)量金融量化分析師
數(shù)量金融量化分析師:CQF(CertificateinQuantitativeFinance)由牛津大學(xué)博士、英國皇家科學(xué)院研究學(xué)者、對沖基金創(chuàng)始人PaulWilmott等組成的國際知名的數(shù)量金融專家團隊設(shè)計推出的國際數(shù)量金融工程認證。數(shù)量金融和量化分析師涉及的知識領(lǐng)域:量化的行為金融學(xué),基于R語音的量化金融,高級投資組合管理,風(fēng)險預(yù)算,Python應(yīng)用,金融科技,基于Python的機器學(xué)習(xí),C++,算法交易,高級風(fēng)險管理,高級波動率模型,交易對手風(fēng)險建模,復(fù)雜計算方法,基于Python的數(shù)據(jù)分析,等內(nèi)容,偏金融工程,和海外各大金融工程專業(yè)課程內(nèi)容類似。CQF總部設(shè)在英國倫敦金融城,美國紐約、中國北京等分別設(shè)立培訓(xùn)中心。在過去18年來獲得來自世界各地的數(shù)千名量化金融專業(yè)人士的認可,通過CQF的學(xué)習(xí),來掌握實用的量化金融技術(shù)。.
總體來說數(shù)量金融和量化分析師側(cè)重量化定價,主要有投資組合管理,股票定價、債券定價、期權(quán)定價、信用和利率衍生品定價等內(nèi)容,偏金融工程,和海外各大金融工程專業(yè)課程內(nèi)容類似,考試通過后由英國CQF總部頒發(fā)認證證書。
二、數(shù)量金融和量化分析師有什么崗位適合?
據(jù)統(tǒng)計,目前在國內(nèi),如果任職量化從業(yè)3年-5以上,經(jīng)常能碰到獵頭崗位,常見的參考職位如下:
1、量化交易員
無論是證券公司、期貨公司還是私募基金對交易員的要求都相對較高,因為交易直接和資金掛鉤,量化研究也好、基本面分析也罷,最終都要落實到交易上,因此,量化交易這一個環(huán)節(jié)顯得尤為的重要。
期貨公司的做市商部門就是一個交易部門,經(jīng)常在各大求職網(wǎng)站上招募交易員,近年來期貨公司做市業(yè)務(wù)的蓬勃發(fā)展,對具備金融基礎(chǔ)和編程能力的人才需求大大提高,期貨做市商部門包含場內(nèi)做市和場外做市商,場內(nèi)做市主要是場內(nèi)期權(quán)和期貨的套利,而場外做市對期權(quán)定價要求更加,主要工作是制定期權(quán)合約和撮合客戶成交
2、量化分析師/研究員
證券公司的量化研究以權(quán)益類和固收類為主,比如股票的多因子模型的研究,固定收益類資產(chǎn)投研模型的研究等等,這些職位要求對國內(nèi)金融市場背景相對熟悉,并且對大類資產(chǎn)配置,風(fēng)險模型等金融基礎(chǔ)知識具備扎實的基礎(chǔ),同時因為需要大量的數(shù)據(jù)分析,對編程能力具有一定的要求,主流以python為主。閱讀和理解金融領(lǐng)域的外文文獻和實現(xiàn)相關(guān)的模型也是重要的技能之一,因此英語和將論文模型實現(xiàn)也是必備技能。
3、量化開發(fā)工程師
相對于量化研究和交易員,量化開發(fā)需要了解更多的和編程相關(guān)的內(nèi)容,也需要學(xué)習(xí)更多的軟件開發(fā)的工具,比如版本管理git,數(shù)據(jù)庫SQL,Linux操作系統(tǒng)等等,如果是從事算法交易開發(fā)還需要扎實的數(shù)學(xué)基礎(chǔ)知識,量化開發(fā)日常的工作主要是支持交易員的日常交易的需求,實現(xiàn)交易的策略和算法,開發(fā)交易Quant使用的交易工具等等,相對于量化研究,量化開發(fā)和量化交易聯(lián)系的更為緊密,因為Quants需要開發(fā)人員提供交易工具,包括算法的實現(xiàn)、策略執(zhí)行過程中問題的處理,交易數(shù)據(jù)統(tǒng)計等等,而量化研究人員更多的面對客戶提供具有價值的研究報告。
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