最近剛好有人問(wèn)到我這個(gè)事，今天就寫(xiě)了點(diǎn)東西算是做為回復(fù)。
先說(shuō)明一下這里的功力，是指你有幾成信心、決心、耐受力。
我是不知者不畏的狀態(tài)入的這一行，另外就是自己的好勝心驅(qū)使下。這幾年做過(guò)量化方面的股票市場(chǎng)，也做過(guò)期貨市場(chǎng)，ETF期權(quán)量化目前正在緊張模擬測(cè)試過(guò)程中。現(xiàn)在是我全職的第三個(gè)年頭了，勉強(qiáng)堅(jiān)持下來(lái)了直到今天。
我試著從我過(guò)往的心路歷程來(lái)講一講。
全職做量化分兩種類(lèi)型，一種是受雇，另外一種是自營(yíng)盤(pán)。我做的是小規(guī)模自營(yíng)加分批引入各方資源的模式，因此兩種都類(lèi)型算都是做過(guò)。
受雇這種方式，一你需要有這個(gè)市場(chǎng)生存的能力，二你需要有能力者的信用背書(shū)（誰(shuí)來(lái)證明你有能力），三你需要金主爸爸。
上面這種方式，是一部份小鎮(zhèn)青年，進(jìn)入這個(gè)全職量化交易市場(chǎng)常會(huì)選擇的一種方式?；孟胫桦u生蛋，左手倒右手中間商吃差價(jià)。
想法是美好的，這種受雇于人的方式，我奉勸沒(méi)有三兩三，不要上梁山。
全職做量化，如果是自營(yíng)，也是需要著重思考一下，你自己自營(yíng)帳戶最終的目的是什么，
1、通過(guò)自營(yíng)帳戶的優(yōu)秀表現(xiàn)，產(chǎn)生一個(gè)量化類(lèi)產(chǎn)品的管理能力，起到背書(shū)作用，為以后轉(zhuǎn)型吸納多方資源做準(zhǔn)備？
2、或是僅僅是受夠了996，不擅與人交際，嘗試?yán)硐胧降淖杂闪炕灰讖臉I(yè)，想從二級(jí)市場(chǎng)定期撈錢(qián)？
不管那種方式，我都建議最終目的，就是做成自營(yíng)量化這種模式。因?yàn)槭芄湍切╁X(qián)有的真的燙手的哦。還是自己的好，自己的錢(qián)想怎么玩怎么玩。
國(guó)內(nèi)目前在量化領(lǐng)域，至少我還未見(jiàn)過(guò)造神運(yùn)動(dòng)?；蛘呤歉鞣搅α慷歼€不足以達(dá)到封神的地步，基本都是火兩年，又再折戟多年的一種狀態(tài)。
策略市場(chǎng)方面，我建議專(zhuān)攻一個(gè)市場(chǎng)，或者一種類(lèi)型的策略，不要什么一來(lái)就股票、期權(quán)、期貨、數(shù)字貨幣，你幾斤幾兩自己清楚。
策略研究方向，不要一會(huì)CTA量化，一會(huì)波動(dòng)率情緒，一會(huì)因子相關(guān)性研究，甚至又引來(lái)機(jī)器學(xué)習(xí)介入訓(xùn)練。
至于國(guó)內(nèi)做得比較好的那些機(jī)構(gòu)，不要跟人家比，沒(méi)有可比性，搞清楚你自己是個(gè)人還是團(tuán)隊(duì)，你手上的資源算力是多少。
規(guī)模的問(wèn)題，能力范圍內(nèi)，盡量大。一位私募老總朋友有提，主觀交易能力盤(pán)手（非基金經(jīng)理，純指交易員）上限是3000個(gè)左右，量化的話，個(gè)人認(rèn)為在這個(gè)基礎(chǔ)上應(yīng)該可以*10吧，或者無(wú)上限，似你自己策略類(lèi)型容量與市場(chǎng)品種活躍度等等而定。
策略種類(lèi)的問(wèn)題，我是建議不同的市場(chǎng)需要準(zhǔn)備2-3套不同類(lèi)型（原理）的大小資金策略。
我最后想重點(diǎn)講一講下面這些東西。
量化交易，我沒(méi)搞之前，我是心想著搞了量化交易，能節(jié)約出大把的時(shí)間陪陪家人孩子做做自己想做的事。
但恰恰相反，從自全職入坑，事情多了一大堆，如果拿這些年大行其道的股票市場(chǎng)價(jià)值投資管理大法來(lái)說(shuō)，對(duì)他們來(lái)說(shuō)，經(jīng)常游山玩水，一個(gè)手機(jī)APP就搞定，偶爾關(guān)注下相關(guān)的新聞與重要事項(xiàng)就行了。我只能報(bào)以羨慕的目光。
對(duì)搞量化交易的來(lái)說(shuō)，卻相比之下多出了一大堆的事情，比如行情推送是否異常，下單是否異常，策略，服務(wù)器有沒(méi)有抽風(fēng)之類(lèi)的。還不涉及到初期程序化開(kāi)發(fā)，調(diào)試，優(yōu)化，口吞報(bào)表，攻關(guān)代碼實(shí)現(xiàn)過(guò)程中的各種狀態(tài)。
還有心態(tài)的問(wèn)題，搞了量化交易，尤其全職量化交易。如果只是自己的小錢(qián)玩玩，
初期，會(huì)陷入癡迷瘋狂的狀態(tài)，老想著給自己的策略裝上一個(gè)V12發(fā)動(dòng)機(jī)，又或是翅膀。一會(huì)又想著給添加策略防水防潮防火防地震的系統(tǒng)。
但過(guò)不了多久，你又會(huì)覺(jué)得其間添加的那么多的東西，太多太多的無(wú)用部份。又是一個(gè)漫長(zhǎng)的去減過(guò)程。總的來(lái)說(shuō)搞自營(yíng)的量化交易模式，大機(jī)率最終會(huì)往研究學(xué)者型心性的方向前行。
如果是受雇這種狀態(tài)。情況又不一樣了，內(nèi)心基本就是一種，被焦慮不安情緒占據(jù)主導(dǎo)。因?yàn)閯e人的錢(qián)拿著真的燙啊，就算你能力接得住，跟你講，好的金主爸爸他懂這個(gè)市場(chǎng)還好說(shuō)，要是遇到不懂的金主，分分鐘讓你壓力山大，為什么錢(qián)給你小半年了一點(diǎn)績(jī)效都沒(méi)有。你的量化策略模型到底有效無(wú)效？你到底有無(wú)這個(gè)能力？不賺少賺錢(qián)還好說(shuō)，要是遇到虧錢(qián)的光景（策略運(yùn)行初期極大幾率會(huì)遇到），不僅無(wú)收入，而且那種持續(xù)的高壓上了你的頭。。?？梢阅X補(bǔ)一下如果是你，你會(huì)是一個(gè)什么樣的心態(tài)？
要我說(shuō)，只要選擇受雇這種模式的從業(yè)者，你我之所以選擇這種方式，要么是不知者不畏，要么就是雞血上頭太過(guò)迷之自信。
這一行全職做得越久，如果是一個(gè)人，是一種備受折磨與煎熬的歷程。一路走來(lái)，你的隨績(jī)效增長(zhǎng)帶來(lái)的欣喜感，會(huì)被寡淡的市場(chǎng)，高強(qiáng)的壓力給沖淡，甚至部份從業(yè)者幾乎你從他的眼神里感受不到開(kāi)心與快樂(lè)。對(duì)他們來(lái)說(shuō)只有刺激與平淡的心境，沒(méi)有開(kāi)心與不開(kāi)心的說(shuō)法。
但，事物總是利弊總是相對(duì)存在的，只要這一行堅(jiān)持下來(lái)個(gè)3、5年以上的人，活下來(lái)的人，我相信大多真的自了由，可以各種放飛了、我說(shuō)的放飛自我，包括精神層面的，通過(guò)血腥勝市場(chǎng)考驗(yàn)的人，不論是從財(cái)務(wù)，心性，人品，認(rèn)知。。。等等各方面來(lái)說(shuō)，已經(jīng)升化到另外一個(gè)層次了。
所以，你覺(jué)得這一行全心投入究竟值不值得呢？
今天的正事還未做，卻在這發(fā)表感言，罪過(guò)罪過(guò)。
我愿意和你一起交流，一起聊金融證券、聊量化交易，共勉前行。
來(lái)源：作者微信公眾號(hào)：南山寬客，一位致力于普及全自動(dòng)量化交易的先行者，由小編整理發(fā)布，內(nèi)容已獲得原作者授權(quán)使用，如有疑慮請(qǐng)后臺(tái)聯(lián)系處理。