量化不僅僅是自動(dòng)化交易,通過量化的方式來協(xié)助基本面的分析,或者協(xié)助你對(duì)市場(chǎng)的了解,也是很常見的應(yīng)用之一。
比如我們知道,A股不少股票的相關(guān)性很高,經(jīng)常同漲同跌,那么我們提出一個(gè)問題來:誰的漲跌幅和茅臺(tái)的漲跌幅相關(guān)性最高,誰是茅臺(tái)的真小弟?
在以往,大部分人只能通過主觀判斷,比如同行業(yè),同板塊,或者同概念,那我們會(huì)覺得他們是一伙的。在茅臺(tái)帶隊(duì)的情況下就是小弟,至于誰最親呢?這個(gè)就更主觀了,可能某個(gè)人看到某個(gè)時(shí)間段的步調(diào)一致,或者通過蛛絲馬跡去尋找,然后下結(jié)論。
現(xiàn)在很簡(jiǎn)單,可以通過Python獲取全平臺(tái)的股票數(shù)據(jù),然后簡(jiǎn)單的幾行代碼分析相關(guān)性。相關(guān)性最強(qiáng)的,就是真小弟。
代碼非常簡(jiǎn)單,也就幾行,展示如下:
#導(dǎo)入聚寬函數(shù)庫
import jqdata
#獲取多只股票
panel=get_price(get_index_stocks('000002.XSHG'),start_date='2021-07-01',end_date='2021-08-31',frequency='120m',fields=None,skip_paused=False,fq='pre')
df_return=panel['close']/panel['close'].shift(1)-1
df=df_return.dropna()
df2=df.corr()
(也可以微信找我要下代碼文件:472863762)
這里我們可以看到,系統(tǒng)會(huì)輸出全市場(chǎng)所有股票的相關(guān)性矩陣。
我們選取茅臺(tái)的部分,然后排序:
在尾部,我們可以看到相關(guān)性最高的幾個(gè)股票:
600702.XSHG 0.653309
600809.XSHG 0.659327
600199.XSHG 0.705712
603919.XSHG 0.705906
600559.XSHG 0.706554
這幾個(gè)就是茅臺(tái)的真小弟,心最齊:老白干酒,金徽酒,金種子酒,山西汾酒,舍得酒業(yè)。
文章來源:微信公眾號(hào)  作者:查理冬明,一位致力于普及全自動(dòng)量化交易的先行者,由小編整理發(fā)布,內(nèi)容已獲得原作者授權(quán)使用,如有疑慮請(qǐng)后臺(tái)聯(lián)系處理。