量化投資注重廣度研究，10年前以期現(xiàn)套利為主，現(xiàn)在由于交易品種的豐富、算?的增加、??智能的發(fā)展，以?數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，總結(jié)有效的投資規(guī)律后，開(kāi)發(fā)量化模型。策略迭代速度?般2-3個(gè)月。追求收益的穩(wěn)定性和可復(fù)制性，以概率取勝。具有決策效率高、管理成本低、避免認(rèn)知偏差干擾、有效控制?險(xiǎn)水平下實(shí)現(xiàn)收益最?化、全市場(chǎng)配置，有助于實(shí)現(xiàn)收益最?化等優(yōu)勢(shì)。今天我們來(lái)看看量化的高級(jí)演化是怎樣的？高頻交易的優(yōu)勢(shì)有哪些？
量化的高級(jí)演化是怎樣的？
量化的?級(jí)演化1：算法交易
第?代：主要考慮減?對(duì)市場(chǎng)的影響
TWAP VWAP POV
第?代：拆分策略加?了?些反偵測(cè)的技術(shù)?段
冰?策略最低影響策略
第三代：強(qiáng)調(diào)利用交易量較?的交易時(shí)間完成倉(cāng)位計(jì)劃
適應(yīng)性差額策略
量化的?級(jí)演化2：高頻交易
利用盤(pán)口買(mǎi)賣(mài)盤(pán)之間的價(jià)差，同時(shí)掛出買(mǎi)單和賣(mài)單，讓其他急于成交的市場(chǎng)參與者與自己的買(mǎi)賣(mài)單分別成交，實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)的策略。
具備條件：
1.之前持有該股票底倉(cāng)作為掛出賣(mài)單的先決條件
2.個(gè)股窄幅波動(dòng)以及市場(chǎng)整體較為平靜
高頻交易的優(yōu)勢(shì)有哪些？
1.及時(shí)捕捉預(yù)先設(shè)定的各類(lèi)機(jī)會(huì)
可以多線程操作，同時(shí)在多只股票中進(jìn)?交易，同時(shí)運(yùn)行多個(gè)不同的策略，?需??緊張地搜尋各類(lèi)機(jī)會(huì)。
2.能占據(jù)市場(chǎng)最優(yōu)價(jià)格
?頻量化策略利?程序化的算法進(jìn)?交易，具有絕對(duì)領(lǐng)先于??交易的下單速度。對(duì)于某?交易機(jī)會(huì)，量化策略模型可以在0.1秒內(nèi)完成下單，交易員?動(dòng)下單通常需要3秒，?通過(guò)?眼觀察和手工輸?訂單的普通投資者通常?少需要10秒。
3.提供了市場(chǎng)流動(dòng)性
?頻交易能促進(jìn)市場(chǎng)價(jià)格更快地反映市場(chǎng)信息，給市場(chǎng)提供了顯著的流動(dòng)性，使市場(chǎng)運(yùn)?更加平穩(wěn)。
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