IT轉(zhuǎn)行量化交易靠譜嗎？一起來看！

程序員轉(zhuǎn)量化交易，其實(shí)是一件挺順理成章的事，就在上周，有一位來自某乎上的朋友，來我的店里拜訪我，其實(shí)他來的目的也特別簡單，他想向我佐證一下，職業(yè)量化交易這一條路，他可以做下去嗎，以及其它一些細(xì)枝末節(jié)的問題。

他以前是某日系合資企業(yè)的程序工程師，程序背景是C++與python，天然的愛好股票市場，愛好做交易，后來投入越來越多，必竟前些年程序員的收入是出了名的高，加上行情應(yīng)景，順了些時(shí)日，有了些底氣后，就越玩越大?，F(xiàn)在也已經(jīng)是一種瘋狂癡迷的狀態(tài)，
交談間了解到，對(duì)他來說，似乎只有轉(zhuǎn)型或兼職從事量化交易，從事量化程序模型的開發(fā)，才能將他前些年已經(jīng)熟練掌握的知識(shí)更加靈活的運(yùn)用起來，不至于將這些知識(shí)慢慢荒廢，爛在大腦里。正好他呆在公司空閑的時(shí)間特別多，現(xiàn)在也是一個(gè)職業(yè)倦怠期，有空就可以劃水，他是屬于公司的老油條那種，還有一定的權(quán)力，但對(duì)于炒股這個(gè)愛好，很煩惱的事情就是，很想抽身職業(yè)化的去做，卻又擔(dān)心不確定的市場會(huì)給自己帶來輸不起的慘痛的教訓(xùn)。
還有在公司單位里，一定是不適合打開電腦或者手機(jī)的炒股界面的，思來想去，唯有量化與程序化交易的方式，才能滿足他的一些不定期看盤的可能，即不錯(cuò)過行情，又能平衡他現(xiàn)在對(duì)于工作以及交易興趣的滿足。
最重要的一點(diǎn)，程序化與量化交易的方式，天然適合理工出身的程序員。但凡程序員只要是搞過交易的，極大程度會(huì)在交易過程中，運(yùn)用早已經(jīng)根植于大腦深處的數(shù)理思維模式來進(jìn)行系統(tǒng)化的證券交易，這一點(diǎn)與其它行業(yè)出身的人群一對(duì)比，他們是極易采用主觀與情緒化的行為進(jìn)行指導(dǎo)交易，因此程度員這個(gè)物種做交易，會(huì)與其它職業(yè)出身的人形成鮮明的反差。
在這個(gè)市場上想要生存下來的第一步，就是構(gòu)建系統(tǒng)化的交易策略。構(gòu)建交易策略一定是需要交易參與者擁有數(shù)理思維的。

因此，數(shù)理思維已經(jīng)爛熟于心的程序員從事交易時(shí)，會(huì)有給力的先天優(yōu)勢，而我之前也反復(fù)有講過，數(shù)理思維指導(dǎo)交易，或者用于量化交易建模，是會(huì)反反復(fù)復(fù)會(huì)運(yùn)用到的技能。
在量化交易從業(yè)過程中，擁有一定程度的數(shù)理知識(shí)出身背景、從業(yè)經(jīng)歷這種是有加分的。另外，多年的程序語言知識(shí)的積累，對(duì)于量化交易模型的開發(fā)過程，又是如虎添翼。
所以這么說來，程序員轉(zhuǎn)型做量化交易，在我看來，至少在先天優(yōu)勢性上，就已經(jīng)打敗了其它行業(yè)出身的人群。
但程序員轉(zhuǎn)型做量化交易，也會(huì)有缺乏的知識(shí)點(diǎn)。
一是真實(shí)市場經(jīng)驗(yàn)的部分，
這一部分是需要時(shí)間體驗(yàn)來獲得的，別無他法，真實(shí)的市場，并不會(huì)按照你研究并設(shè)計(jì)的程序模型線性運(yùn)行，極度無序，又看似有序。且不可描述。
二是人性歷練的部分，
人性的部分，也是最難的部分，部分知識(shí)上升到哲學(xué)層面。這一點(diǎn)上是所有普通與偉大交易員開始拉開距離的地方，
三是扎實(shí)的金融市場基礎(chǔ)知識(shí)。
不要跳過任何一個(gè)基礎(chǔ)的知識(shí)，因?yàn)槟銜?huì)在以后的過程中，因?yàn)樘^這些基礎(chǔ)部分而花費(fèi)巨大的代價(jià)。
量化交易的學(xué)習(xí)過程，絕對(duì)不是什么整天去研究什么新穎的策略類型，或者動(dòng)輒幾千上萬行的代碼寫成的復(fù)雜邏輯架構(gòu)。
而且需要在你學(xué)習(xí)的初期，將大量的時(shí)間用在我上面描述的三個(gè)部分上，
在這個(gè)完成了我說的三個(gè)知識(shí)部分的歷練與學(xué)習(xí)之后，
最重要的就是開眼界了，我是推薦所有從事量化交易行業(yè)的朋友，應(yīng)該走出去看一看，比如一些國內(nèi)外知名量化機(jī)構(gòu)或是一些職業(yè)交易員（量化交易員最好），多結(jié)交一些同個(gè)量化交易圈子的朋友，比如一些量化機(jī)構(gòu)的基金經(jīng)理、數(shù)據(jù)科學(xué)家、算法工程師等等。多與他們探討一下，各個(gè)學(xué)術(shù)流派的做法。久而久之，在實(shí)戰(zhàn)有效性上面，你會(huì)受益良多。至少會(huì)知道自己從事的研究方向，在這個(gè)滿是頂級(jí)智商人群的行業(yè)里，是否具備一戰(zhàn)的可能性。
如果是打算從程序員轉(zhuǎn)行到金融機(jī)構(gòu)從業(yè)，那么可能還是需要一些學(xué)歷光環(huán)背景的，這一行業(yè)的人群比較愛面子，尤其是TOP排行前面那幾家。但擁有光環(huán)的出身只決定了你的起點(diǎn)不低，也就是下限不低。上限的部分是需要你無數(shù)個(gè)日夜的浸淫，還有天賦與時(shí)運(yùn)決定的。
簡單來說量化機(jī)構(gòu)從業(yè)就職的可能性，要么看你的學(xué)歷知識(shí)背景是否足夠強(qiáng)大，要么看你的歷史經(jīng)驗(yàn)是否足具說服力（比如曾經(jīng)擁有管理大型資金的實(shí)戰(zhàn)經(jīng)歷與證明資料）。
如果你擁有一些證書之類的，當(dāng)然是最好不過的，現(xiàn)在圈里新人就業(yè)方向，也是比較看重這個(gè)的。但我們那個(gè)年代是不看重這個(gè)的，
今天這里討論的是無經(jīng)驗(yàn)的人群，打算轉(zhuǎn)型從事量化交易或是就業(yè)相關(guān)量化機(jī)構(gòu)，有什么加分的選項(xiàng)是一定要去學(xué)習(xí)的，因?yàn)闄C(jī)構(gòu)招攬你，也就意味著打算培養(yǎng)你，是因?yàn)槟阒档帽慌嗯囵B(yǎng)，所以能力范圍內(nèi)，該學(xué)的知識(shí)一定要去學(xué)，該投入的還是要舍得投入，不論是精力還是金錢。
比如一些收費(fèi)類型的量化交易相關(guān)知識(shí)培訓(xùn)的機(jī)構(gòu)與課程，這種在我看來是比較具備說服力的，

關(guān)于CQF的含金量，可以戳下下方了解：

有一個(gè)叫“CQF量化金融分析師證書”，這證書相關(guān)的系列課程里面，有一些知識(shí)是野生交易員最欠缺的部分，比如《定量風(fēng)險(xiǎn)與回報(bào)》，比如《金融數(shù)據(jù)科學(xué)》，以及機(jī)器學(xué)習(xí)方面的應(yīng)用等等，有機(jī)會(huì)的話可以去試試。
話說量化交易員這一行當(dāng)真的是越來越卷了，已經(jīng)不再是以及動(dòng)動(dòng)手指頭，看看K線圖走勢，用程序簡單表達(dá)并自動(dòng)化就可以縱橫馳騁的年代了。