銀行風(fēng)控專員是做什么的，和FRM考試有什么聯(lián)系？這個(gè)問題，題主顧名思義即可。風(fēng)險(xiǎn)控制當(dāng)然就是控制風(fēng)險(xiǎn)的，frm也是風(fēng)險(xiǎn)控制。對(duì)于銀行來說，什么是風(fēng)險(xiǎn)呢？無非兩個(gè)，投資虧損和達(dá)不到監(jiān)管機(jī)構(gòu)的合規(guī)要求/評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)的評(píng)級(jí)要求。
　　所以，一般來說銀行的風(fēng)控部門主要在做三件事：1、事前防損2，監(jiān)控止損3，合規(guī)控制。
　　雖然銀行的風(fēng)險(xiǎn)體系里有市場(chǎng)、信用、運(yùn)營(yíng)三大風(fēng)險(xiǎn)種類，投資銀行和商業(yè)銀行主要面對(duì)的風(fēng)險(xiǎn)類型也不大相同，但是歸根到底功能區(qū)別不大。
　　既然我在美國(guó)的商行，就用美國(guó)的商行舉個(gè)例子吧。比如銀行大都會(huì)發(fā)信用卡和房屋貸款（信用卡其實(shí)也是一種信貸），那么每一個(gè)人去申請(qǐng)信用卡的時(shí)候，他們將來不還款的概率是不同的。張三收入高，過往信用好，他將來按時(shí)還款的概率高，但是如果他每次都準(zhǔn)時(shí)還款，銀行上哪兒賺利息費(fèi)用呢？李四收入低，急需信用卡周轉(zhuǎn)，但是他萬一賴著卡賬不還咋辦呢？
　　這時(shí)，銀行信用風(fēng)險(xiǎn)部門就要用他們的模型和分析方法幫助銀行在授信方面做一個(gè)取舍啦，是否給張三李四辦信用卡，該給多少額度，給了之后多久調(diào)整一次額度，都是風(fēng)控部門需要考慮的。
　　而且，站在整個(gè)銀行的角度，無數(shù)個(gè)張三李四們構(gòu)成了一整個(gè)credit portfolio，他們作為一個(gè)整體有潛在的收益也有潛在的損失，風(fēng)控部門要周期性地去估計(jì)他們的違約率，以此推算損失率（在美國(guó)根據(jù)審計(jì)要求，6個(gè)月以上收不回來的卡賬就要確認(rèn)損失），來保證損失率不會(huì)高的嚇人，對(duì)銀行的盈利造成重創(chuàng)，這就是事前防損。
　　同時(shí)，風(fēng)控部門還要周期性地去監(jiān)控已經(jīng)授信的持卡人的還款情況，一旦發(fā)現(xiàn)有什么人持續(xù)不還錢，那么該降額度降額度，該通知收賬部門通知收賬部門，動(dòng)態(tài)的調(diào)整損失情況，這叫監(jiān)控止損。
　　還有，對(duì)商業(yè)銀行來說，監(jiān)管機(jī)構(gòu)大過天。尤其是金融危機(jī)過后，OCC對(duì)于銀行的監(jiān)管更加嚴(yán)厲。還有著名的巴塞爾協(xié)議3題主知道不，這就給銀行整體的資產(chǎn)負(fù)債率/風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)占比提了很多要求，風(fēng)控部門還要做好報(bào)告，以便監(jiān)管機(jī)構(gòu)或者內(nèi)部審計(jì)來的時(shí)候可以告訴他們，咱們這個(gè)credit portfolio的風(fēng)險(xiǎn)情況是完全符合要求的。這叫合規(guī)要求。
　　投資銀行也是一樣，盡管他們不發(fā)信用卡，但只要是投資都有風(fēng)險(xiǎn)，他們面對(duì)的最多的是市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。什么是市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)呢。比方說某投行看到最近美元對(duì)人民幣大漲，他們通過自己的分析，覺得之后美元會(huì)跌回來，于是他們就開始做空美元對(duì)人民幣匯率，但是天有不測(cè)風(fēng)云，萬一美元接著漲呢？風(fēng)控部門就要每天根據(jù)市場(chǎng)匯率，估計(jì)投資的收益和虧損，來給交易部門提建議，你看咱們是不是算了，要么平倉(cāng)要么買個(gè)互換啥的控制一下？當(dāng)然，SEC也不是吃素的，他們對(duì)投行的監(jiān)管也比金融危機(jī)前嚴(yán)格了很多。
　?。ù鹬鞑皇亲鐾缎械模缎械睦涌赡懿惶珳?zhǔn)確，歡迎指正）
　　當(dāng)然，商業(yè)銀行也有市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，比如他們巨大存款資金池在貨幣市場(chǎng)上的投資。投資銀行也有信用風(fēng)險(xiǎn)，比如著名的主權(quán)債券，我舉的都是最簡(jiǎn)單也最常見的例子啦～
　　最后，我想說，風(fēng)控部門的工作雖然并不是為銀行直接賺錢，卻是在幫銀行減少損失，其實(shí)對(duì)銀行的息稅前利潤(rùn)有直接的貢獻(xiàn)，意義很大。就是有點(diǎn)無聊而已。
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