第七章金融工程與風險管理

　　1.【2022年真題】匯率風險可以細分為()。
　　A.法律風險、折算風險、經(jīng)濟風險
　　B.交易風險、折算風險、經(jīng)濟風險
　　C.交易風險、折算風險、投資風險
　　D.法律風險、國別風險、經(jīng)濟風險
　　參考答案：B
　　參考解析：
　　匯率風險可以細分為交易風險、折算風險、經(jīng)濟風險。考點：第七章——金融風險概述
中級經(jīng)濟師《金融》真題考點第七章
　　2.【2022年真題】小李在期權(quán)市場買入執(zhí)行價格低的一份看漲期權(quán)，又買入執(zhí)行價格高的一份看漲期權(quán)，再賣出執(zhí)行價格介于前兩者中間的兩份看漲期權(quán)，則小李構(gòu)建的套利策略是()套利。
　　A.盒式價差
　　B.蝶式價差
　　C.鷹式價差
　　D.水平價差
　　參考答案：B
　　參考解析：
　　通過購買一個執(zhí)行價格較低的看漲期權(quán)，購買一個執(zhí)行價格較高的看漲期權(quán)，同時出售兩個執(zhí)行價格介于中間的看漲期權(quán)，投資者就可以構(gòu)造一個蝶式價差期權(quán)?？键c：第七章—金融期權(quán)
　　3.【2022年真題】關(guān)于金融期權(quán)的價值結(jié)構(gòu)的說法，錯誤的是()。
　　A.期權(quán)時間價值指的是期權(quán)費減去內(nèi)在價值部分以后的余值
　　B.期限越長的期權(quán)，期權(quán)的時間價值越大
　　C.期權(quán)的內(nèi)在價值指期權(quán)按執(zhí)行價格立即行使時所具有的價值
　　D.看跌期權(quán)的內(nèi)在價值相當于標的資產(chǎn)現(xiàn)價與執(zhí)行價格的差
　　參考答案：D
　　參考解析：
　　時間價值指的是期權(quán)費減去內(nèi)在價值部分以后的余值。A正確。期限越長的期權(quán)，基礎(chǔ)資產(chǎn)價格發(fā)生變化的可能性越大，因而期權(quán)的時間價值越大。B正確。內(nèi)在價值指期權(quán)按執(zhí)行價格立即行使時所具有的價值，一般大于零。C正確。對于看漲期權(quán)來說，內(nèi)在價值相當于標的資產(chǎn)現(xiàn)價與執(zhí)行價格的差;而對于看跌期權(quán)來說，內(nèi)在價值相當于執(zhí)行價格與標的資產(chǎn)現(xiàn)價的差。D錯誤?？键c：第七章—金融期權(quán)
　　4.【2022年真題】使用貨幣互換通?？梢怨芾淼娘L險類型是()。
　　A.信用風險
　　B.利率風險
　　C.匯率風險
　　D.股價風險
　　參考答案：C
　　參考解析：
　　貨幣互換是一種以約定的價格將一種貨幣定期兌換為另一種貨幣的協(xié)議。匯率風險是指有關(guān)主體在不同幣別貨幣的相互兌換或折算中，因匯率在一定時間內(nèi)發(fā)生意外變動，而蒙受經(jīng)濟損失的可能性。可以通過做貨幣互換交易把不利于自己的貨幣轉(zhuǎn)換為對自己有利的貨幣，C正確?？键c：第七章—金融風險的管理
　　5.【2022年真題】2004年9月，COSO委員會正式發(fā)布的文件是()。
　　A.《企業(yè)風險管理─戰(zhàn)略與績效的結(jié)合》
　　B.《合規(guī)與銀行內(nèi)部合規(guī)部門》
　　C.《內(nèi)部控制整合框架》
　　D.《企業(yè)風險管理整合框架》
　　參考答案：D
　　參考解析：
　　美國反虛假財務報告委員會下屬的發(fā)起人委員會(COSO)著力開發(fā)一個便于管理層評價和改進其所在企業(yè)的風險管理的框架，并于2004年正式發(fā)布了《企業(yè)風險管理——整合框架》文件，這標志著含有并拓展內(nèi)部控制體系的全面風險管理模式的問世。考點：第七章—全面風險的管理''

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