大連海事大學(xué)金融工程學(xué)2023考研復(fù)試大綱已經(jīng)發(fā)布，包含了考試范圍、考試要求、考試形式、試卷結(jié)構(gòu)等重要信息，對考生具有重大的參考意義。高頓考研為大家整理了大連海事大學(xué)金融工程學(xué)2023考研復(fù)試大綱的詳細內(nèi)容，供大家參考！
大連海事大學(xué)碩士研究生入學(xué)考試大綱
考試科目：金融工程學(xué)
一、金融工程概述
考試內(nèi)容
金融工程基本概念;金融工程學(xué)與金融衍生品合約;金融市場上的交易員
考試要求：
1.了解本課程研究的對象、內(nèi)容。
2.了解金融工程學(xué)的基本分析方法和涉及范圍。
3.了解金融衍生品合約及金融市場交易員。
二、遠期與期貨
考試內(nèi)容
遠期與期貨市場、期貨市場運作機制、遠期與期貨比較
考試要求
1.了解遠期與期貨。
2.理解期貨與期貨市場的內(nèi)涵。
3.學(xué)習(xí)和掌握遠期與期貨的不同。
三、遠期與期貨定價
考試內(nèi)容
遠期價格與期貨價格、無收益資產(chǎn)遠期合約的定價、支付已知現(xiàn)金收益資產(chǎn)遠期合約的定價
考試要求
1.了解遠期價格與期貨價格。
2.學(xué)習(xí)和掌握無收益資產(chǎn)遠期合約的定價。
3.學(xué)習(xí)和掌握支付已知現(xiàn)金收益資產(chǎn)遠期合約的定價方法。
四、遠期與期貨運用
考試內(nèi)容
對沖策略的基本原理、遠期價格與期貨價格套期保值、遠期價格與期貨價格套利與投機
考試要求
1.了解多頭套期保值和空頭套期保值。
2.應(yīng)用遠期與期貨套利與投資。
五、期權(quán)
考試內(nèi)容
期權(quán)的類型、標的資產(chǎn)與期權(quán)頭寸、期權(quán)交易、傭金與保證金
考試要求
1.了解期權(quán)的類型及使用范圍。
2.掌握利用期權(quán)對沖風(fēng)險的基本原理。
3.學(xué)習(xí)和理解期權(quán)合約。
4.了解期權(quán)的市場監(jiān)管規(guī)則。
六、股票期權(quán)
考試內(nèi)容
期權(quán)價格影響因素、期權(quán)價格的性質(zhì)、美式期權(quán)的提前行使
考試要求
1.了解期權(quán)的價格影響因素及其影響規(guī)律。
2.掌握期權(quán)價格上下限和評價關(guān)系。
3.掌握美式期權(quán)提前行權(quán)的性質(zhì)。
七、期權(quán)交易策略
考試內(nèi)容
單一期權(quán)與股票的策略、差價策略、組合策略
考試要求
1.了解期權(quán)交易策略的基本概念。
2.學(xué)習(xí)和掌握期權(quán)與標的資產(chǎn)的組合策略。
3.學(xué)習(xí)和理解期權(quán)組合投資策略。
八、二叉樹模型與期權(quán)定價
考試內(nèi)容
二叉樹模型與無套利方法、風(fēng)險中性定價、二叉樹與期權(quán)定價
考試要求
1.了解無套利方法和風(fēng)險中性定價。
2.掌握二叉樹的期權(quán)定價原理和方法。
3.理解期權(quán)delta。
九、維納過程與伊藤引理
考試內(nèi)容
隨機過程與股票價格、伊藤引理
考試要求
1.了解股票價格過程與一般隨機過程。
2.掌握伊藤引理。
3.理解金融衍生產(chǎn)品的定價原理。
十、Black-Scholes期權(quán)定價公式
考試內(nèi)容
收益率分布與預(yù)期收益率、波動率、BS微分方程及其推導(dǎo)
考試要求
1.了解標的資產(chǎn)收益率分布與預(yù)期收益率概念。
2.掌握波動率對期權(quán)價格的影響。
3.理解和掌握BS定價公式及推導(dǎo)。
十一、股指期權(quán)與貨幣期權(quán)
考試內(nèi)容
股指期權(quán)定價、貨幣期權(quán)定價
考試要求
1.了解股指期權(quán)與貨幣期權(quán)概念。
2.掌握股指期權(quán)定價。
3.掌握貨幣期權(quán)定價。
十二、期貨期權(quán)
考試內(nèi)容
期貨期權(quán)的價格性質(zhì)、期貨期權(quán)的二叉樹定價方法、期貨期權(quán)的BS定價方法
考試要求
1.了解和掌握期貨期權(quán)的概念和性質(zhì)。
2.理解和掌握期貨期權(quán)的二叉樹定價方法。
3.理解和掌握期貨期權(quán)的BS定價方法。
十三、希臘值
考試內(nèi)容
頭寸與止損策略、delta對沖策略、期權(quán)的希臘值
考試要求
1.了解和掌握頭寸與對沖策略的概念和性質(zhì)。
2.理解和掌握期權(quán)的希臘值及其性質(zhì)。
十四、波動率微笑與期限結(jié)構(gòu)
考試內(nèi)容
波動率微笑、波動率期限結(jié)構(gòu)、波動率曲面
考試要求
1.了解期權(quán)隱含波動率概念和性質(zhì)。
2.掌握波動率微笑性質(zhì)和特點。
3.掌握波動率期限結(jié)構(gòu)性質(zhì)和特點。
參閱：
1.使用教材
約翰.赫爾(加)著.期權(quán)、期貨及其他衍生產(chǎn)品(原書第9版).機械工業(yè)出版社,2014
2.主要參考書
鄭振龍，陳蓉主編.金融工程(第4版).高等教育出版社,2016
文章來源：大連海事大學(xué)研究生院官網(wǎng)