指數(shù)平滑又稱為指數(shù)修勻,是一種重要的時間序列預(yù)測法。指數(shù)平滑法實質(zhì)上是將歷史數(shù)據(jù)進(jìn)行加權(quán)平均作為未來時刻的預(yù)測結(jié)果。其加權(quán)系數(shù)是呈幾何級數(shù)衰減，時間期數(shù)愈近的數(shù)據(jù),權(quán)數(shù)越大,且權(quán)數(shù)之和等于1,由于加權(quán)系數(shù)符合指數(shù)規(guī)律,又具有指數(shù)平滑的功能,故稱為指數(shù)平滑。
指數(shù)平滑法
指數(shù)平滑法實際上是一種特殊的加權(quán)移動平均法。其特點是:
第一，指數(shù)平滑法進(jìn)一步加強(qiáng)了觀察期近期觀察值對預(yù)測值的作用，對不同時間的觀察值所賦予的權(quán)數(shù)不等，從而加大了近期觀察值的權(quán)數(shù)，使預(yù)測值能夠迅速反映市場實際的變化。權(quán)數(shù)之間按等比級數(shù)減少，此級數(shù)之首項為平滑常數(shù)a,公比為(1-a)。
第二，指數(shù)平滑法對于觀察值所賦予的權(quán)數(shù)有伸縮性，可以取不同的a值以改變權(quán)數(shù)的變化速率。如a取小值，則權(quán)數(shù)變化較迅速，觀察值的新近變化趨勢較能迅速反映于指數(shù)移動平均值中。因此，運(yùn)用指數(shù)平滑法，可以選擇不同的a值來調(diào)節(jié)時間序列觀察值的均勻程度(即趨勢變化的平穩(wěn)程度)。
指數(shù)平滑法的基本思想：
指數(shù)平滑法的基本思想是先對原始數(shù)據(jù)進(jìn)行預(yù)處理,消除時間序列中偶然性的變化，提高收集的數(shù)據(jù)中近期數(shù)據(jù)在預(yù)測中的重要程度，處理后的數(shù)據(jù)稱為“平滑值”,然后再根據(jù)平滑值經(jīng)過計算構(gòu)成預(yù)測模型，通過該模型預(yù)測未來的目標(biāo)值。
指數(shù)平滑法的優(yōu)勢：
（1）在于既不需要收集很多的歷史數(shù)據(jù)，又考慮了各期數(shù)據(jù)的重要性,且使用全部的歷史數(shù)據(jù),它是移動平均法的改進(jìn)和發(fā)展,應(yīng)用較為廣泛；
（2）它具有計算簡單、樣本要求量較少、適應(yīng)性較強(qiáng)、結(jié)果較穩(wěn)定等優(yōu)點；
（3）不但可用于短期預(yù)測,而且對中長期測效果更好。
權(quán)重的選取
在使用指數(shù)平滑法進(jìn)行預(yù)測時，權(quán)重a的取值大小也很關(guān)鍵，一般來說，如果數(shù)據(jù)波動較大，a值應(yīng)取大一些，可以增加近期數(shù)據(jù)對預(yù)測結(jié)果的影響。如果數(shù)據(jù)波動平穩(wěn)，a值應(yīng)取小一些。根據(jù)具體時間序列情況，來大致確定額定的取值范圍，然后取幾個a值進(jìn)行試算，比較不同a值下的預(yù)測標(biāo)準(zhǔn)誤差，選取預(yù)測標(biāo)準(zhǔn)誤差最小的a。
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