一、單選題
 
　　1．下列方法中不適用于計量商業(yè)銀行賬戶利率風險的是()。
　　A．久期分析
　　B．敏感性分析
　　C．內(nèi)部評級法
　　D．缺口分析
 
　　2．根據(jù)當前監(jiān)管要求，商業(yè)銀行資本充足率中的風險加權資產(chǎn)覆蓋范圍包括()。
　　A．信用風險、市場風險、操作風險、流動性風險
　　B．信用風險、市場風險
　　C．信用風險、流動性風險
　　D．信用風險、市場風險、操作風險
 
　　3．某商業(yè)銀行年初貸款損失準備余額10億元，上半年因核銷等因素使用撥備5億元，補提7億元。如果6月末根據(jù)賬面計算應提貸款損失準備10億元，則6月末該行貸款損失準備充足率為()。
　　A．120％
　　B．90％
　　C．100％
　　D．70％
 
　　4．商業(yè)銀行應當對交易賬戶頭寸至少()重估一次價值。
　　A．每季
　　B．每年
　　C．每月
　　D．每日
 
　　5．當市場存在中短期流動性不足時，收益率曲線形狀最有可能會()。
　　A．變得陡峭
　　B．呈水平狀態(tài)
　　C．呈垂直狀態(tài)
　　D．變得平滑
 
　　6．主權債務人遺漏或延遲支付本金和利息的行為是()。
　　A．政治違約
　　B．不構成違約
　　C．國別違約
　　D．主權違約
 
　　7．多年來國內(nèi)外銀行危機的慘痛教訓反復證明，()是導致銀行危機的最主要原因。
　　A．市場過度競爭
　　B．監(jiān)管不到位
　　C．銀行業(yè)務創(chuàng)新不足
　　D．銀行資產(chǎn)規(guī)模盲目擴張
 
　　8．下列未體現(xiàn)商業(yè)銀行風險管理職能獨立性的是()。
　　A．風險管理部門具備足夠的職權、資源以及與董事會進行直接溝通的渠道
　　B．風險管理部門薪酬與業(yè)務條線收入掛鉤
　　C．設置獨立的風險管理部門
　　D．風險管理部門以獨立于業(yè)務部門的報告路線直接向高管層和董事會報告業(yè)務的風險狀況
 
　　9．在商業(yè)銀行國別風險管理中，借款人或債務人由于本國外匯儲備不足或外匯管制等原因，無法獲得所需外匯償還其境外債務的風險，被稱為()。
　　A．外匯風險
　　B．傳染風險
　　C．轉(zhuǎn)移風險
　　D．政治風險
 
　　10．下列關于商業(yè)銀行內(nèi)部審計獨立性的表述，錯誤的是()。
　　A．獨立性是指內(nèi)部審計活動獨立于他們所審查的活動之外
　　B．內(nèi)部審計部門在一個特定的組織中，享有經(jīng)費、人事、內(nèi)部管理、業(yè)務開展等方面的相對獨立性
　　C．獨立性要求內(nèi)部審計人員不能把對其他事物的判斷凌駕于對審計事物的判斷之上
　　D．審計人員在審計活動中不受任何來自外界的干擾，獨立自主地開展審計工作
 
　　二、多選題
 
　　1．關于商業(yè)銀行利率風險管理的表述，正確的有()。
　　A．當資產(chǎn)負債的缺口為0時，市場利率微小變化對凈利息收益無影響
　　B．當資產(chǎn)負債處于負債敏感型缺口時，市場利率下降會導致凈利息收益增加
　　C．當資產(chǎn)負債處于負債敏感型缺口時，幣場利率上升會導致凈利息收益增加
　　D．當資產(chǎn)負債處于資產(chǎn)敏感型缺口時，市場利率下降會導致凈利息收益增加
　　E．當資產(chǎn)負債處于資產(chǎn)敏感型缺口時，市場利率上升會導致凈利息收益增加
 
　　2．下列關于商業(yè)銀行戰(zhàn)略風險管理的描述，正確的有()。
　　A．良好的戰(zhàn)略風險管理最終會使商業(yè)銀行獲益
　　B．戰(zhàn)略風險管理成本高，且未來收益難以確定，得不償失
　　C．戰(zhàn)略風險管理是一種長期性管理
　　D．戰(zhàn)略風險管理是一種短期性管理
　　E．戰(zhàn)略風險管理強化了商業(yè)銀行對于潛在威脅的洞察力
 
　　3．商業(yè)銀行在識別和分析集團法人客戶信用風險的過程中，應當()。
　　A．了解集團內(nèi)部重大的資金流向以及應收、應付款項
　　B．對所有集團法人客戶的架構圖必須每年進行維護
　　C．及時收集、調(diào)查核實企業(yè)集團內(nèi)客戶及其關聯(lián)方的授信信息
　　D．分析企業(yè)集團內(nèi)部的關聯(lián)關系
　　E．對成員企業(yè)分別授信，單獨管理并進行匯總
 
　　4．影響我國商業(yè)銀行體系流動性風險的宏觀經(jīng)濟因素主要包括()。
　　A．財政存款
　　B．現(xiàn)金支取
　　C．存款增速
　　D．貸款投放
　　E．外匯占款
 
　　5．目前我國資產(chǎn)證券化業(yè)務的實現(xiàn)形式有()。
　　A．企業(yè)資產(chǎn)支持證券
　　B．商品資產(chǎn)支持證券
　　C．資產(chǎn)支持票據(jù)
　　D．現(xiàn)金資產(chǎn)支持證券
　　E．信貸資產(chǎn)支持證券
 
　　6．商業(yè)銀行面臨的國別風險存在于()經(jīng)營活動中。
　　A．對“一帶一路”國家的授信
　　B．代理行往來
　　C．設立境外機構
　　D．國際資本市場業(yè)務
　　E．由境外服務提供商提供的外包服務
 
　　7．良好的聲譽風險管理有助于提升商業(yè)銀行的盈利能力和實現(xiàn)長期戰(zhàn)略目標，下列可能誘發(fā)商業(yè)銀行聲譽風險的有()。
　　A．缺乏社會責任感
　　B．內(nèi)控缺失導致違規(guī)案件層出不窮
　　C．違反用工法
　　D．缺乏經(jīng)營特色
　　E．金融產(chǎn)品／服務存在嚴重缺陷
 
　　8．商業(yè)銀行應指定專門部門負責全行操作風險管理的實施，內(nèi)容包括()。
　　A．擬定操作風險管理政策
　　B．制定風險管理偏好
　　C．指定具體的操作規(guī)程和程序
　　D．協(xié)助其他部門緩釋操作風險
　　E．建立全行操作風險報告程序
 
　　9．在評估國別風險時，需要考慮國民總儲蓄這一重要指標，下列關于國民總儲蓄的表述正確的有()。
　　A．國民總儲蓄包括私人儲蓄和政府儲蓄之和
　　B．國民總儲蓄率等于銀行總存款／GDP
　　C．國民總儲蓄率可以通過投資率加上經(jīng)常賬盈余／GDP來估算
　　D．國民儲蓄率越高越好
　　E．國民總儲蓄可以衡量一國在不舉借外債的情況下，可用于投資的最大金額
 
　　10．根據(jù)監(jiān)管要求，第三支柱市場約束機制包括()。
　　A．監(jiān)管機構對銀行所披露的信息進行評估
　　B．有效的市場退出政策
　　C．良好的市場環(huán)境
　　D．健全的中介機構管理約束
　　E．完善的信息披露制度
 
　　參考答案：
 
　　單選題：1C、2D、3A、4D、5A、6D7B、8B、9C、10
 
　　多選題：1ABE、2ACE、3ABCD、4ABDE、5ACE、6ABCDE、7ABDE、8ACDE、9ACE、10ABCDE