收益率相關(guān)系數(shù)不為1，都是可以分散風險的嗎？

C項如何理解？

S同學
2021-05-16 07:50:25
閱讀量 2989
  • 老師 高頓財經(jīng)研究院老師
    高頓為您提供一對一解答服務(wù)，關(guān)于收益率相關(guān)系數(shù)不為1，都是可以分散風險的嗎？我的回答如下：

    準注會寶寶你好，針對于你的疑問

    收益率相關(guān)系數(shù)不為1 ，都是可以分散風險的

    相關(guān)系數(shù)就是相關(guān)的程度的大小，-1是完全負相關(guān)

    當收益率相關(guān)系數(shù)在－1～0之間時，相關(guān)系數(shù)越大相關(guān)程度就越大自然風險分散效果越?。ú焕陲L險的分散）

    如果同學還有什么疑問點，歡迎和老師再一起探討哦 

    加油，今年必過！


    以上是關(guān)于率,收益率相關(guān)問題的解答，希望對你有所幫助，如有其它疑問想快速被解答可在線咨詢或添加老師微信。
    2021-05-16 18:01:42
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其他回答

  • z同學
    老師：你好！ 在資產(chǎn)組合中，相關(guān)系數(shù)＜1時，都可以分散風險（這里分散的風險是指非系統(tǒng)風險。而相關(guān)系數(shù)＜1時，是不可以分散系統(tǒng)風險的。） 在資產(chǎn)組合中，相關(guān)系數(shù)=0時，資產(chǎn)不存在相關(guān)性。 請問當相關(guān)系數(shù)=0時，可以分散非系統(tǒng)風險嗎？ 請問當相關(guān)系數(shù)=0時，是不可以分散系統(tǒng)風險吧？ 請老師講解一下，謝謝！
    • 左老師
      同學，你好 1.當相關(guān)系數(shù)=0時，可以分散非系統(tǒng)風險 2.當相關(guān)系數(shù)=0時，不可以分散系統(tǒng)風險
    • z同學
      老師我可不可以這樣理解：資產(chǎn)組合中，只要相關(guān)系數(shù)＜1時（不是=1），無論相關(guān)系數(shù)=-1、相關(guān)系數(shù)=0時，都是可以分散非系統(tǒng)風險的？ 如果：有2項資產(chǎn)組成的資產(chǎn)組合，其中一個是股票，另一個是無風險資產(chǎn)，它倆之間的相關(guān)系數(shù)為0，請問這種情況下，這2項資產(chǎn)的組合是如何分散非系統(tǒng)風險的呢？
    • 左老師
      是的，資產(chǎn)組合中，只要相關(guān)系數(shù)＜1時（不是=1），無論相關(guān)系數(shù)=-1、相關(guān)系數(shù)=0時，都是可以分散非系統(tǒng)風險
    • z同學
      有2項資產(chǎn)組成的資產(chǎn)組合，其中一個是股票，另一個是無風險資產(chǎn)，它倆之間的相關(guān)系數(shù)為0，組合的風險等于股票資產(chǎn)的標準差*股票資產(chǎn)比重
  • 之同學
    既然相關(guān)系數(shù)等于0時不相關(guān)，為什么為0時可以分散風險呢？
    • 張老師
      根據(jù)資產(chǎn)組合的方差=(標準差1*權(quán)重1)2加(標準差2*權(quán)重2)2加2*標準差1*權(quán)重1*標準差2*權(quán)重2*相關(guān)系數(shù))
    • 之同學
      當相關(guān)系數(shù)=1，方差=(標準差1*權(quán)重1加標準差2*權(quán)重2)2。值最大。組合不能分散任何風險。當相關(guān)系數(shù)=-1，方差=(標準差1*權(quán)重1-標準差2*權(quán)重2)2，值最小，組合完全分散風險。相關(guān)系數(shù)＞-1，＜1時，方差介于相關(guān)系數(shù)為-1和1之間，可以分散一部分風險。0在此范圍內(nèi)，雖然相關(guān)系數(shù)為0，資產(chǎn)不相關(guān)，但是此時方差一定＜相關(guān)系數(shù)=1的方差，所以可以分散風險
  • ?同學
    我特別不理解什么叫兩項資產(chǎn)收益率的相關(guān)系數(shù)？其次是，-1<=相關(guān)系數(shù)<=1這個是有什么關(guān)系和變化跟風險有什么關(guān)系呢，我可以這樣認為嗎如兩項資產(chǎn)收益率當相關(guān)系數(shù)為1時候是同向變化，為-1是方向變化，反向可以減少風險，同向不可以，但是不理解0＜相關(guān)系數(shù)＞0這個是什么呢？
    • 汪老師
      同學你好，你的理解是正確的，0＜相關(guān)系數(shù)屬于正相關(guān)，同學你可以結(jié)合機會集曲線來理解相關(guān)系數(shù)
    • ?同學
      老師麻煩您給我講一下兩項資產(chǎn)收益率的相關(guān)系數(shù)？以及大于小于0之間有什么關(guān)系呢？
    • 汪老師
      同學你看看這個圖和這個表，可以看出不同的相關(guān)系數(shù)下，對風險的分散效應(yīng)，相關(guān)系數(shù)越小，風險分散效應(yīng)越強。
    • ?同學
      老師什么叫做相關(guān)系數(shù)呢
    • 汪老師
      相關(guān)系數(shù)的比較復雜，需要一定的數(shù)學基礎(chǔ)，涉及統(tǒng)計學的相關(guān)知識。定義如下圖所示，相關(guān)理解可以看看第二張圖
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