在研究生考試中，計算兩個證券組成的投資組合的標(biāo)準(zhǔn)差時是直接用權(quán)數(shù)乘以對應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)差再相加嗎？

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• b同學(xué)
  現(xiàn)在有兩種證券構(gòu)成的組合，下列說法中正確的有（　）。 A、相關(guān)系數(shù)＝1時，組合報酬率的標(biāo)準(zhǔn)差等于兩種證券報酬率標(biāo)準(zhǔn)差的加權(quán)平均數(shù) B、相關(guān)系數(shù)＝1時，組合報酬率的標(biāo)準(zhǔn)差等于兩種證券報酬率標(biāo)準(zhǔn)差的算術(shù)平均數(shù) C、相關(guān)系數(shù)＝－1時，組合報酬率的標(biāo)準(zhǔn)差等于兩種證券報酬率標(biāo)準(zhǔn)差差額絕對值的一半 D、相關(guān)系數(shù)小于1時，在兩種證券報酬率的標(biāo)準(zhǔn)差和投資比例均不為0的情況下，組合報酬率的標(biāo)準(zhǔn)差一定小于兩種證 券報酬率標(biāo)準(zhǔn)差的加權(quán)平均數(shù)
  • C老師
    【正確答案】 BC 【答案解析】 系統(tǒng)風(fēng)險是指那些影響所有公司的因素引起的風(fēng)險。例如，戰(zhàn)爭、經(jīng)濟(jì)衰退、通貨膨脹、高利率等非預(yù)期的變動，對許多資產(chǎn)都會有影響。非系統(tǒng)風(fēng)險是指發(fā)生于個別公司的特有事件造成的風(fēng)險。例如，一家公司的工人罷工、新產(chǎn)品開發(fā)失敗、失去重要的銷售合同、訴訟失敗，或者宣告發(fā)現(xiàn)新礦藏、取得一個重要合同等。
• 皆同學(xué)
  證券組合的風(fēng)險為什么不是單個證券標(biāo)準(zhǔn)差的加權(quán)平均數(shù)
  • 張老師
    根據(jù)馬克維茨的現(xiàn)代投資組合理論。證券組合的風(fēng)險是由組合中各證券之間的相關(guān)性決定的。
    而“單個證券標(biāo)準(zhǔn)差”是衡量單只證券自身的風(fēng)險的。無法衡量組合中不同證券的相關(guān)性。