金融考研證券特征線模型、單因素模型、單指數(shù)模型的核心思想是什么？

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• E同學(xué)
  股票型、債券型、平衡型、指數(shù)型基金的特點是什么
  • 董老師
    各類基金，風(fēng)險收益不一樣。其區(qū)別主要是他們的投資主體不同，這可以從他們的名字看出來。
    
    股票型基金，以投資股票為主，風(fēng)險最大，預(yù)期收益最高；債券型以投資債券為主，風(fēng)險較低，預(yù)期收益不高；平衡型則投資兼顧股票債券，講究資產(chǎn)在股票債券之間的合理配置，他的風(fēng)險、收益介于股票基金、債券基金之間。
    
    對于指數(shù)基金，他屬于股票基金這一大類，只是他追求被動型投資策略，買股票以復(fù)制指數(shù)為主，根據(jù)大盤指數(shù)構(gòu)成來建倉，而不是去主動選股票。在成熟市場中，他的風(fēng)險一般低于主動型的股票基金，而收益在長期內(nèi)不會差于主動型股票基金。因為我國股市目前仍不大完善，所以存在主動選股基金業(yè)績好于指數(shù)基金的現(xiàn)象。
• 曾同學(xué)
  請問在capm模型下如何利用一元線性回歸估算beta值及單指數(shù)模型下的參數(shù)
  • 周老師
    beta不是回歸出來的，是用個體與市場的協(xié)方差除市場的方差算出來的。
    一元回歸是很簡單的數(shù)學(xué)，大學(xué)里的數(shù)學(xué)課都有講。德州儀器的計算器就帶這個功能
• 春同學(xué)
  能力素質(zhì)模型的意思是什么？
  • 楊老師
    佐佳管理咨詢公司分析能力素質(zhì)模型（competency model）的概念起源于西方，它實際上是集團(tuán)戰(zhàn)略執(zhí)行能力在員工隊伍能力上的一種能力要求，用句再通俗不過的話說，它就是衡量一個企業(yè)集團(tuán)員工隊伍能力狀態(tài)是否符合集團(tuán)戰(zhàn)略發(fā)展要求的一個標(biāo)準(zhǔn)模型。
    
    能力素質(zhì)模型主要來源于集團(tuán)乃至分子公司戰(zhàn)略核心能力的推導(dǎo)，它主要包括知識、技能、職業(yè)素養(yǎng)等內(nèi)容，一個職位或職層的任職資格一般由能力素質(zhì)模型的三大要素和經(jīng)驗組成。能力素質(zhì)模型的三個要素還可以繼續(xù)細(xì)分：如知識可分為戰(zhàn)略管理知識、人力資源管理知識、財務(wù)管理知識、工藝技術(shù)知識等等。