市場平均風險收益率和市場平均的風險收益率什么區(qū)別？

其他回答

• 芝同學
  這個市場平均風險收益率，市場風險溢酬率，市場風險收益率，這些怎么區(qū)別了，
  • 謝老師
    你好，這幾個利率都是表示Rm-RF，總結利率說法的你看下 (1)Rf的其他常見叫法有：無風險收益率、國庫券利率、無風險利率等。 (2)Rm的其他常見叫法有：市場平均收益率、市場組合的平均收益率、市場組合的平均報酬率、市場組合收益率、市場組合要求的收益率、股票市場的平均收益率、所有股票的平均收益率、平均股票的要求收益率、平均風險股票收益率、證券市場平均收益率、市場組合的必要報酬率、股票價格指數平均收益率、股票價格指數的收益率等。 (3)(Rm-Rf)的其他常見叫法有：市場風險溢酬、平均風險收益率、平均風險補償率、平均風險溢價、股票市場的風險附加率、股票市場的風險收益率、市場組合的風險收益率、市場組合的風險報酬率、證券市場的風險溢價率、證券市場的平均風險收益率、證券市場平均風險溢價等。 (4)β×(Rm-Rf)的其他常見叫法有：股票的風險收益率、股票的風險報酬率、股票的風險補償率等。 （5）由上可以看出：一般針對市場平均的情況，“風險”后緊跟“收益率”或“報酬率”的，是指（Rm－Rf）；市場“平均收益率”或“風險”與“收益率”之間還有字的，是指Rm.
• 小同學
  平均風險的必要收益率和市場組合收益率是怎么計算的
  • 方老師
    必要收益率=無風險收益率 %2B 風險收益率 =無風險收益率%2B風險價值系數×標準離差率 =Rf%2Bb·V Rf：表示無風險收益率 b：為風險價值系數； V：為標準離差率。 例1：短期國債利率為6%，某股票期望收益率為20%，其標準差為8%，風險價值系數為30%，則該股票必要收益率為18%。 其中：風險收益率 bV=30%×（8%÷20%）=12%； 必要收益率= Rf%2BbV=6%%2B12%=18%。 例2：已知某公司股票的β系數為0.5，短期國債收益率為6%，市場組合收益率為10%，則該公司股票的必要收益率為： 必要報酬率=無風險報酬率%2Bβ（平均風險股票報酬率-無風險報酬率） 根據資本資產定價模型：必要報酬率=6%%2B0.5×（10%-6%）= 8%