CQF第七屆國際量化洞察峰會介紹
“所謂大學者，非謂有大樓之謂也，有大師之謂也。來CQF的量化峰會，我們看一看：多倫多大學的John Hull，哥倫比亞大學的Emanul Derman,倫敦大學學院的Helyette Geman，以及漢陽大學的Sang Bin Lee等。”
CQF上次的量化峰會有請到馬科維茨來做了一個Panel訪談，我還特意看了下這個訪談，發(fā)現93歲的馬科維茨，雖然頭發(fā)不多，但是思路很清晰。
我去看這個訪談，不是想直接學到什么東西，而僅僅就是想看看這人，看看我學的很多金融的基礎理論是誰提出來的，瞻仰下，或者說Respect?。?！
另外一方面，對我的意義還在于，看到真人，讓我更直接的知道這些我們平時學到的理論，都是正常的人類，不是外星人不是神，通過勤勞的學習和思考來獲得的?？粗r活的大師，我在致敬的同時，也暗示自己要有批判性思維，理論也都是正常人提出來的，也有可能是錯的。
電影無問東西里面有表現清華的傳奇校長梅貽琦，他的那句話，“所謂大學者，非謂有大樓之謂也，有大師之謂也。”，也適用這里，通過CQF新的峰會，我們能看到：多倫多大學的John Hull，哥倫比亞大學的Emanul Derman,倫敦大學學院的Helyette Geman，以及漢陽大學的Sang Bin Lee等。
后面簡單介紹下這幾個參會嘉賓，以及參與的時間，地點和方式。

1.John Hull

John Hull的《Options,Futures and Other Derivatives》被很多人稱為衍生品的圣經，這本書改編自他在多倫多大學上的講義，第一版出版是1987年，目前已經到了11版。有不少其他高校也用這本書作為教材，目前我知道哥倫比亞大學，當然還有多倫多大學。
也有英國的同學反饋：”他的options,futures and other derivatives，寫的非常非常好，我前后兩個碩士有四門課都以這本書作為基礎，讀這本書的感覺是，書雖然是死的，但比我的兩個老師講的都要清晰。在第一門課的時候我把這本書鉆研了四遍，之后我就可以不用上課了。“
據說John Hull在多大的薪資全校排第四，2017年是46萬加元。前期還見過他上一個廣告，多大的Rotman商學院請他來代言并廣告，現在也算是多倫多大學和Rotman商學院的招牌之一。
另外還有一點比較有意思，就是衍生品教科書寫的好的兩位，John Hull以及CQF的創(chuàng)始人Paul Wilmott其實都寫了關于機器學習的教科書。我覺得有意思，是因為他們兩博士畢業(yè)的時候都是上世紀80年代，而機器學習發(fā)展的比較好是近10年20年，就是說他們在大概40/50歲的時候，才能接觸到機器學習，然后他們果斷的學習并研究了這個新的領域，還都寫了教科書出來。
John Hull的機器學習是2019年出版的，Paul Wilmott的機器學習也是近期出版的，而且有意思的是，Paul的這本新書是他自己自費出版。我懷疑就是市面上的機器學習的書不少，出版社動力不強，但是Paul自己又喜歡學習和寫書，就自己寫和出版了。也可以理解為一個老頭，在使勁跟上我們年輕人。因為是他自費的，我還較低的價格買了一些回來，大概10刀一本，國外的正版教材很少這么低價格的了。

2.Emanuel Derman

Emanuel Dearman，常見的關鍵字是哥倫比亞大學的金融工程教授，高盛的Partner,知名寬客的科普書籍的作者，《寬客人生》，當然，也有知名學術書籍，《The Volatility Smile》，《Models.Behaving.Badly》，
這里轉一個《寬客人生》的書評。
”里面描述了他的職業(yè)生涯，我覺得按照時間順序對自己還蠻有幫助的，他算是第一代quant的代表了。我也與我的一位老師聊過，他的體會和經歷與Derman也是驚人的相似。
經過愛因斯坦那輝煌的一代，科學有了突飛猛進的發(fā)展，可是到了Derman這一代大家坐著拿諾貝爾獎的夢，卻發(fā)現沒有什么突破可做，找教職也極其困難?？墒钦且驗檫@個學科太成熟了，大家各個都是多面手，能做實驗，懂哲學，會建模，能解方程會計算，最重要的是他們中好多人會編程！那個年代計算機不會出現在個人家里，但是會出現在物理實驗室里（紙條編程夠老了吧）。后來我這位老師轉去做數值計算，Derman是去了貝爾實驗室。正是因為貝爾實驗室的經歷，他去高盛的時候自稱他們的編程水平領先華爾街起碼10年。說些感悟吧
Derman獲得PhD時候29歲，去高盛做quant的時候已經41歲了。西蒙斯創(chuàng)辦文藝復興投資公司的時候是44歲，索羅斯創(chuàng)辦量子基金是在40歲，所以說很多想成功的人沒必要瞎JB著急，看看人家30歲在做什么，能達到人家30歲的高度其實就很厲害了。
Derman的書也”坑害“了許多人，大家認為華爾街的quant都應該是一群聰明絕頂的數學物理博士，因為black-scholes模型的出現，quant每天用各種模型給復雜的期權定價。其實我覺得這是片面的，西蒙斯D E Shaw這種就跟Derman干的不是一類的活，但是不能否認他們也是成功的quant。共同點就是他們年輕時都太聰明了，不讀博士簡直浪費，當然也是心無旁騖的讀博士，沒有做金融的概念。但是這種人一旦沾染上金融，就能開辟出自己的玩法。對于我們這代人來說，我覺得沒有必要非要曲線救國。
大家認為quant工資高，看看那代人寫的書吧，做postdoc的時候一年4w美金，找到了教職也只有8w，然后quant就有10w了。其實只能說業(yè)界華爾街的工資比他們當初能找到的其他工作工資高，真心不能把quant當做投行里工資特別高的一群人。
一個物理學家，去了高盛做quant，可是我看到的通篇是在講他是怎么寫程序的?？梢钥闯鼍幊虒σ粋€quant是有多么重要。
如果對學術不是真心有理想，自己又不是牛逼閃閃的學術明星，趁早去業(yè)界的花花世界，連Derman這種哥大的物理學博士畢業(yè)后，都要每天為了生活操勞，跟老板意見不合，妻兒分居，可見都是要面對現實生活人的。
雖然Derman 41歲才做quant，可是他做了17年quant才退休，退休后在哥大金融工程項目做director也有13年了，所以人的職業(yè)生涯沒有想象的那么短，對比起來，他博士畢業(yè)后那7年昏暗的研究員時光簡直不值一提。關鍵是你還保留著清醒的頭腦，還在不斷進步。。。。。恩。。。還有好好活著，加班加死了就不值了。“
看到這里的“不斷進步”，有沒有覺得跟上面的John Hull有對應起來了，這幾個老頭都是30/40/50歲的時候，還在堅持學習，我非常的Respect!!!

3.Sang Bin Lee&Others

對于Sang Bin Lee，我們國內介紹不多，很早之前的紐約大學的PhD，后來回韓國的漢陽大學任教，現在也兼職上海紐約大學。參考協會給我的資料，有介紹到，這次的兩位韓國嘉賓其實是一個知名模型的共同作者。
來自協會的材料：“Dr.Thomas Ho and Professor Sang Bin Lee–founders of the Ho-Lee Model(the first and widely cited arbitrage-free interest rate model),will be asking:”Will a new paradigm in financial modelling rise out of the Asian Capital Markets?”
韓國的這兩位在1986年左右一起做了一個利率模型，還挺有影響力的，然后其中一個繼續(xù)在學界做教授，另外一個去了業(yè)界做咨詢和投資，這次的CQF峰會，他們將一起探討：亞洲資本市場是否會出現一種新的金融建模模式。
另外本次峰會還有一位來自業(yè)界，渣打銀行，的Dr.Alexei Kondratyev，2019年被Risk評為Quant of the Year.
也有幾個其他大學的教授，倫敦大學學院經常簡稱UCL,也就是王思聰之前就讀的學校；也新加了個加拿大滑鐵盧大學的精算教授。當然，Paul Wilmott作為主辦方，也將參與。

4.時間、地點、參與方式

這次CQF的量化金融峰會采用純線上的方式舉辦，時間為5月27日，北京時間的下午1點30開始，持續(xù)到晚上的11點30。海報上的CST就是中國標準時間的意思；直播后一周，會上線回放視頻。
這個時間安排也是特地考慮了亞太區(qū)的觀眾。CQF協會在和國內和高頓教育合作之后，來自國內的招生數量短時間增加了300%，也讓CQF和惠譽集團有更多興趣和預算來增加國內影響力，于是這次活動也算是為了亞太區(qū)域定制的。
參加直播是免費的，直接到CQF協會的官網注冊，選擇0元的那個就好了。不過因為直播平臺借用了Youtube的技術，所以國內看直播的時候可能有困難，看回放的時候不會，回放到時候會上傳到協會官網，保留30天，且配有字幕。
 

文章轉載自微信公眾號：查理冬明，已獲得原作者授權！


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