CQF的課程都是線上進(jìn)行的，內(nèi)容涉及大量數(shù)學(xué)計算，相對來說還是有一定難度的。所以想要報考的人就比較好奇CQF的核心課程是哪些？一共有幾個單元？下面我們一起來看看，跟隨高頓小編一起！
一、CQF核心課程有幾個單元？
CQF核心課程由六個單元和高級選修課組成。單元2、3和4之后有測驗。在第六單元結(jié)束時，所有學(xué)員完成一個實操項目，并將他們的理論知識應(yīng)用于實際的量化金融項目。
單元一：量化金融的基礎(chǔ)知識
資產(chǎn)的隨機行為
•重要的數(shù)學(xué)工具和結(jié)論
•泰勒級數(shù)
•中心極限定理
•偏微分方程
•轉(zhuǎn)移密度函數(shù)
•普朗克和科爾莫戈羅夫方程
•隨機微積分及其引理
•隨機微分方程的求解
•資產(chǎn)定價的二項模型
單元二：化的風(fēng)險和收益
•現(xiàn)代投資組合理論
•資本市場資產(chǎn)定價模型
•夏普比率和風(fēng)險的市場定價
•無風(fēng)險價格套利策略
•投資組合優(yōu)化
•布萊克利特曼模型
•風(fēng)險監(jiān)督和巴塞爾條約
•風(fēng)險價值和虧損預(yù)期
•抵押品和保證金
•流動資產(chǎn)負(fù)債管理
•波動性過濾
•高頻數(shù)據(jù)
•資產(chǎn)收益:關(guān)鍵和經(jīng)驗數(shù)據(jù)
•波動模型
單元三：股票和現(xiàn)金
•布萊克-斯科爾斯模型
•對沖和風(fēng)險管理
•期權(quán)策略
•歐式行權(quán)和美式期權(quán)
•有限差分法
•蒙特卡羅模擬
•奇異期權(quán)
•波動率套利策略
•吉爾薩諾夫理論
•高級風(fēng)險指標(biāo)
•衍生品市場
•完全競爭市場中的高級波動性建模
•非概率波動模型
單元四：數(shù)據(jù)科學(xué)和機器學(xué)習(xí)1
•什么是數(shù)學(xué)建模?
•機器學(xué)習(xí)中的數(shù)學(xué)工具
•監(jiān)督學(xué)習(xí)
•線性回歸
•拉索回歸，嶺回歸和彈性網(wǎng)絡(luò)回歸
•邏輯回歸
•K近鄰策略
•樸素貝葉斯分類
•支持向量機
•決策樹
•集成模型
•Python-Scikit庫
單元五：數(shù)據(jù)科學(xué)和機器學(xué)習(xí)2
•無監(jiān)督機器學(xué)習(xí)
•高級機器學(xué)習(xí)中的數(shù)學(xué)工具
•主成分分析
•K-均值
•自組織映射
•人工神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)
•神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)
•自然語言處理
•深度學(xué)習(xí)和NLP工具
•強化學(xué)習(xí)
•強化學(xué)習(xí)的風(fēng)險敏感性
•量化投資的機器學(xué)習(xí)實例
•基于AI的Algo交易策略
•Tensorflow-Python
單元六：固收和信用
•固收產(chǎn)品和市場
•收益率，久期和凸性
•隨機利率模型
•利率的隨機方法
•數(shù)據(jù)分析和校準(zhǔn)
•同業(yè)拆借利率模型
•標(biāo)準(zhǔn)風(fēng)險管理模型
•結(jié)構(gòu)化模型
•簡化模型和風(fēng)險率
•信用風(fēng)險和信用衍生品
•X-值調(diào)整(CVA,DVA,FVA,MVA)
•CDS定價和市場方法
•違約風(fēng)險，結(jié)構(gòu)性和簡化形式
•關(guān)聯(lián)結(jié)構(gòu)模型的使用
進(jìn)一步了解我們的核心課程，及每個課程的詳細(xì)介紹，請訪問CQF的官網(wǎng)。
二、CQF高級選修課有哪些？
在您感興趣的領(lǐng)域進(jìn)一步提升CQF課程為您提供了進(jìn)一步學(xué)習(xí)兩門高級選修課的機會，讓您能夠根據(jù)自己的具體職業(yè)目標(biāo)發(fā)展自己的技能。高級選修課包括:
•算法交易
•高級程序計算方法
•高級投資組合管理
•高級風(fēng)險管理
•高級波動性建模
•量化金融的行為學(xué)
•C++
•交易對手風(fēng)險建模
•通過Python來做數(shù)據(jù)分析
•金融科技
•基于Python的機器
•Python應(yīng)用
•基于R語言的量化金融
•風(fēng)險預(yù)算
進(jìn)一步了解我們的高級選修課，以及每個課程的詳細(xì)介紹，請訪問CQF官方網(wǎng)站。
好了，以上就是【CQF核心課程有幾個單元？6個】的全部內(nèi)容了，想要了解更多關(guān)于CQF相關(guān)政策，請訪問【報考指南】欄目！一鍵輕松GET2023年CQF報名時間、報名條件、報名費用、報名入口等全面信息！2023年CQF（量化投資分析師）考證新征程，高頓教育CQF陪您一起走過！
