持證人專訪 | CQF成為8年金融科技公司的第二選擇

一、初識(shí)量化
當(dāng)初想進(jìn)入量化行業(yè)主要是因?yàn)樽杂?。本身在金融科技公司從事編碼架構(gòu)等工作，在公司已經(jīng)8年了，感覺遇到了瓶頸，想著該為自己下半生謀劃些什么了。根據(jù)自身?xiàng)l件選擇了量化投資，幾方面原因：

自身的編碼技術(shù)可以用得上；
不用怎么跟人打交道；
對(duì)主業(yè)的影響較小；
雖然有風(fēng)險(xiǎn)，但是只要方法得當(dāng)還是可以有一定的收益，至少有一定科學(xué)道理；
做的好的話收益上限很高，能產(chǎn)生復(fù)利。
我是在學(xué)習(xí)FRM的過程中了解的CQF，F(xiàn)RM里基本還是講風(fēng)險(xiǎn)管理的知識(shí)，對(duì)于如何主動(dòng)找值得投資的標(biāo)的（投資策略、價(jià)格預(yù)測）很少，CQF的課程內(nèi)容有實(shí)際代碼用于量化投資，被吸引了…
二、量化金融進(jìn)入門檻有哪些？
僅入門的話，我覺得分別掌握以下內(nèi)容即可：
1、編程，能用python的dataframe做數(shù)據(jù)計(jì)算分析，可視化；
2、金融，熟悉常見的股票、基金即可，了解基本交易規(guī)則以及一些常見的影響因素；
3、數(shù)學(xué)，掌握常用的統(tǒng)計(jì)學(xué)和概率論的知識(shí)。
三、CQF能帶給你哪些改變
終于敢做實(shí)盤
這么說吧：之前FRM學(xué)完仍舊沒敢實(shí)盤投資，CQF學(xué)完終于開始實(shí)盤了
內(nèi)容很多，挑一些實(shí)際的講：
完整的量化建模過程、代碼以及一些調(diào)參技巧：采集、清洗、特征工程、數(shù)據(jù)分析、建模、性能評(píng)估
如何把現(xiàn)實(shí)問題轉(zhuǎn)換成數(shù)學(xué)問題，即解偏微分方程，用于伊藤引理以及機(jī)器學(xué)習(xí)的一些原理，原先只會(huì)用機(jī)器學(xué)習(xí)，經(jīng)過學(xué)習(xí)知道了其背后的一些數(shù)學(xué)原理和數(shù)學(xué)應(yīng)用思路；
在實(shí)際工作或者個(gè)人投資幫助很大
CQF教學(xué)內(nèi)容還是偏學(xué)術(shù)一些，對(duì)底層原理講解的比較深入，通過手把手的數(shù)學(xué)公式推導(dǎo)，能對(duì)定價(jià)公式以及一些機(jī)器學(xué)習(xí)的背后原理有比較好的掌握對(duì)于未來發(fā)展有較大幫助。
但是最近也在學(xué)習(xí)別的課程，比較下來CQF對(duì)于買方的投資策略這塊內(nèi)容講解的還是稍偏少一些（當(dāng)然有些選修課還沒看），目前個(gè)人主要實(shí)盤的策略是因子投資，希望協(xié)會(huì)能在這方面繼續(xù)加強(qiáng)
基礎(chǔ)量化工作我想是可以勝任的，我在CQF學(xué)完后參加了worldquant的量化比賽，成功拿到了金牌，簽約了顧問。

四、提供跨行轉(zhuǎn)向量化的可能性
個(gè)人覺得CQF學(xué)習(xí)內(nèi)容還是有一定難度的，但是要通過考試不算太難。
我自己也還在跨行轉(zhuǎn)換中，個(gè)人覺得是可行的，目前實(shí)盤4個(gè)月的戰(zhàn)績：A股夏普1.6，數(shù)字貨幣夏普2.3（因子投資策略）。
學(xué)習(xí)過程當(dāng)中遇到的那些小挑戰(zhàn)
在學(xué)習(xí)過程中根據(jù)課程邊學(xué)邊記，大約記錄了40張思維導(dǎo)圖
其中伊藤引理的學(xué)習(xí)過程有點(diǎn)燒腦，那會(huì)兒做exam還是挺擔(dān)心過不了的，不過最后成績還行。機(jī)器學(xué)習(xí)那塊因?yàn)橹熬妥鲞^相關(guān)工作，所以也沒啥難度，exam還拿了滿分，但之前沒有接觸過的同學(xué)可能會(huì)有一些難度。