聊一聊CQF這個證書——和CFA、FRM有什么不同？

最近看了下CQF這個證書，覺得他的特點是part time。
這里先說下CQF是個啥吧，防止有些人還不知道。官方意思：CQF的全稱是Certificate in Quantitative Finance中文翻譯為量化投資分析師，是由Paul Wilmott博士領(lǐng)導(dǎo)的國際知名的數(shù)量金融工程專家團隊設(shè)計和推出，是量化金融領(lǐng)域最高級的專業(yè)資格，并獲得了全球眾多金融公司的認可。

Paul Wilmott應(yīng)該都認識，量化學(xué)術(shù)界還是很出名的，尤其在國外。他是牛津大學(xué)量化金融項目創(chuàng)始人，也是量化投資基金凱薩資本的創(chuàng)始人，還發(fā)表過100多篇關(guān)于金融與數(shù)學(xué)的研究性論文，也有不少書被翻譯成中文，做為高校的教材，總之很牛就對了！
從CQF的課表看，學(xué)習(xí)的話應(yīng)該半年的打基礎(chǔ)差不多?；镜碾S機分析、martingale、PDE、蒙特卡洛、時間序列，以及在金融工程這個小范圍里的編程。有了一定的基礎(chǔ)后，再看金融數(shù)學(xué)書或是看程序時，至少會comfortable。這種感覺至關(guān)重要！也就是有種“噢，原來不難，可以理解，并不是天書”的感覺，往后是不是就可以self-motivated，自己找些書來看，自己試著編寫些程序了。CQF&MFE給了一個入門的機會，但也是比較最關(guān)鍵的一步！
不過，CQF的門檻要比MFE低很多！從Alumni看，有大量以independent的身份就讀，估計就是那些純金融、甚至與金融完全無關(guān)的想看看數(shù)量金融到底是些什么的同學(xué)。部分有統(tǒng)計背景的人或許無法理解小白的好奇心。量化金融并不是well-defined，對于數(shù)學(xué)編程都不懂的同學(xué)，我猜只要有數(shù)學(xué)的金融都算量化。
至于P-Quant和Q-Quant的問題，根本不需要擔(dān)心。半年一年后你再決定想具體往哪條路走也不遲。當(dāng)下你所能看見的幾乎所有金融、數(shù)學(xué)、編程知識在另一些人看來都只是常識，多學(xué)沒錯。
另外一些可能性：Q這一端掌握得好，你modelling的能力會大大增強，比如金融碩士可以接金融PhD啊，將來當(dāng)商學(xué)院的AP，擺脫業(yè)界的紛紛擾擾。P端的話也可以讀博做金融實證，不過大多數(shù)實證文章我們不會去看，屬于無意義的實證，放到業(yè)界就是很多量化策略其實不賺錢。
CQF能夠?qū)W習(xí)到的東西還是很多的，大致來說可以說是以傳統(tǒng)的金融工程為基礎(chǔ)，在疊加最前沿的金融領(lǐng)域的課程，課程的設(shè)置六門必修課程和兩門選修課程，課程內(nèi)容的話，大家可以參考CQF協(xié)會官網(wǎng)課程內(nèi)容的大綱：
CQF的另外一個特點是終身學(xué)習(xí)，而CQF的學(xué)員也可以終身看課。同時，CQF有很多選修的課程也蠻經(jīng)典的，比如：量化的行為金融學(xué)，基于R語言的量化金融，高級投資組合管理，風(fēng)險預(yù)算，Python應(yīng)用，金融科技，基于Python的機器學(xué)習(xí)，C++，算法交易，高級風(fēng)險管理，高級波動率模型，交易對手風(fēng)險建模，復(fù)雜計算方法，基于Python的數(shù)據(jù)分析。

學(xué)姐可以把當(dāng)時上岸的備考規(guī)劃給你。少走1個月的彎路，同時我把備考的資料分享給大家，都是課程的內(nèi)部資料，大家需要的可以戳下面卡片領(lǐng)取↓↓↓
CQF和CFA、FRM有什么不同？
很多考CQF的朋友都是有考CFA和FRM的經(jīng)驗，細看發(fā)現(xiàn)CQF和兩者之前的區(qū)別還是非常大，首先，CFA和FRM是自主學(xué)習(xí)對應(yīng)的書籍內(nèi)容，然后通過參加考試來取得最后的證書，雖然CQF也是通過最后的考試，但是更加注重教學(xué)，雖然報名了后，官方會郵寄10幾本書籍，但是最后的考試內(nèi)容更多的和老師所講的內(nèi)容和課后的作業(yè)相關(guān)，因此在整個過程中，老師的PPT和課后的作業(yè)為主，教材為輔（供參考，具體個人結(jié)合自身學(xué)習(xí)習(xí)慣安排）。
其次，CQF考試的靈活度更高，沒有標(biāo)準(zhǔn)答案；在考試CFA和FRM時，考試都有標(biāo)準(zhǔn)答案作為參考并且通過集中參加幾個小時的考試來考核學(xué)生，但是CQF的考試更加的實用，考試的形式是做project，比如，自己做投資組合，收集數(shù)據(jù)利用機器學(xué)習(xí)的算法來預(yù)測市場等。最后，考試評定的方法不同；在考CFA和FRM時，可能根據(jù)全球考生成績的百分比決定通過率，CQF是根據(jù)考試報告質(zhì)量決定通過率。
寫在最后，其實證書更多的就是加分項，你是新人，得找實習(xí)吧，這時候證書對你來說就很重要了，能加分不少；如果你是行業(yè)老人，更多的就要看你通過課程的學(xué)習(xí)，學(xué)到了什么，對你實際操作的過程有沒有幫助等等?？傊鄬W(xué)點東西總沒錯。