散戶有必要自己寫量化策略嗎？一起來看！

如果量化投資的理念你是認可的，那是極為值得推薦的，
散戶開發(fā)量化策略，借用數(shù)量化投資分析工具進行投資，當然是一個不錯的選擇，這也是散戶為數(shù)不多的，能在這個角斗市場生存下去的辦法策略。

當然我們一提到量化策略，就想到程序化交易，自動化下單。這樣的觀念是不正確的。
量化投資是泛指利用數(shù)量化研究分析的工具或技術，對所投資交易的品種能獲取到的場內、外數(shù)據(jù)，進行歸納整理，發(fā)掘規(guī)律，挖掘出潛藏于浩瀚數(shù)據(jù)土壤以下的有效資源。
有一個誤區(qū)，期望通過量化策略洞悉市場方向，對手意圖，這卻是不可能的，但利用量化交易策略的科學研究的屬性，讓自己往后的交易決策行為不在盲目，讓自己的自信心變得更為強大，這是卻是可以的。
通過量化策略的歷史回溯測試所展現(xiàn)出來的，交易行為有據(jù)可依，加上交易執(zhí)行上的紀律性，這些才是散戶最缺乏的東西，而且通過量化策略的開發(fā)研究，散戶會慢慢意識到風控的重要性，會意識到操作紀律的重要性，會意識到科學分配自己資金頭寸的合理性。
最重要的，只有透過長期紀律性堅持下去的交易策略，才能夯實交易人的信心，懂交易的人，一定明白我所說的“信心”意味著什么，
比較遺憾的是開發(fā)量化策略，對于散戶卻并不是容易的。
散戶不具備相應的開發(fā)能力，這些能力包括不限于：程序開發(fā)能力、相關量化資源的收集能力（數(shù)據(jù)的獲取、數(shù)據(jù)的研究分析、交易API的獲取等）、市場的深刻認知力、券商的議價能力（中高頻交易找券商壓低交易成本的重要性）等等，
那么以上能力具備的情況下，如果散戶自己的交易策略已經定型，幾乎不會怎么大改了，那么就可以大膽開干了。
另外還有一點也比較擾人，那就是交易投資理念定型這個過程可能是3-5年，跟每個人的經歷與悟性有關，有的人歷經數(shù)十年交易，仍然不得其索也是常態(tài)。所以，量化策略的開發(fā)更偏向于一名成熟穩(wěn)定的老交易員，
關于量化策略的開發(fā)方向，我的建議是多準備幾套風格類型完全不同的策略，以應對不同的市場環(huán)境。
這個風格的不同，可以是交易市場的不同，比如股票市場+期貨市場+數(shù)字貨幣市場，多市場跨市場投資。也可以是交易策略底層邏輯類型的不同策略的組合，比如策略可以是關于價格波動性的研究類型策略，也可以是關于情緒類因子的研究策略，也可以是跨市場套利，近遠期合約套利等多種策略，幾種策略組合在一起，
比如也可以專門針對某個市場，根據(jù)市場的不同強弱環(huán)境，開發(fā)出不同的強弱市場環(huán)境的應對策略。

當然，如果散戶是不具備相應技術開發(fā)能力的，但卻擁有多年的投資交易經驗，感覺自己一身本領，因為身體、工具、家庭等原因，無法專心致志地參與市場交易的過程，期望利用量化策略模型，自動化交易的特性，一展自己的抱負。
這種同學我是建議你請人雇人開發(fā)的，我知道比如期貨市場，某些量化交易軟件平臺他們的工作人員也是可以免費，或者有償代為開發(fā)量化策略代碼的，這種合作過程有點類似互聯(lián)網的外包項目。
缺點是開發(fā)周期結束，合作自然也就結束，所以這種合作也是有缺點的，就是不太適合經常改來改去的朋友。
還有對于這樣的同學，有一種方式我也是推薦的，那就是與一些具備這樣能力的技術大佬合作，成為一個團隊。這樣開發(fā)維護起來，就相對得心應手得多，而且團隊出手，慢慢地你們也會向更加專業(yè)化的團隊靠攏，話說國內外的許多的成熟量化團隊不都是這么發(fā)展起來的嗎。