單項選擇題
　　
　　1、 資產的(　　)是構成資產合約時正式的賬面價值,是以公認的會計準則為計量依據的資產價值表現形式。
　　
　　A.實際價值
　　
　　B.名義價值
　　
　　C.市場價值
　　
　　D.內在價值
　　
　　2、下列關于信用風險的說法，正確的是(　　)。
　　
　　A.對大多數銀行來說，存款是*5、最明顯的信用風險來源
　　
　　B.信用風險只存在于傳統的貸款、債券投資等表內業(yè)務中，不存在于信用擔保、貸款承諾等表外業(yè)務中
　　
　　C.衍生產品由于信用風險造成的損失不大，潛在風險可以忽略不計
　　
　　D.從投資組合角度出發(fā)，交易對手的信用級別下降可能會給投資組合帶來損失
　　
　　3、 市場風險要素價格的歷史觀測期至少為(　　)。
　　
　　A.一年
　　
　　B.半年
　　
　　C.一季度
　　
　　D.二年
　　
　　4、 銀行的流動性風險與(　　)沒有關系。
　　
　　A.資產負債期限結構
　　
　　B.資產負債幣種結構
　　
　　C.資產負債分布結構
　　
　　D.資產負債類別結構
　　
　　5、 當久期缺口為負值時，如果市場利率下降，則流動性也會(　)。
　　
　　A.增強
　　
　　B.減弱
　　
　　C.不變
　　
　　D.無關
　　
　　6、 采用VaR方法來計算非預期損失時，需首先確定(　　)。
　　
　　A.信貸資產組合潛在損失的分布
　　
　　B.信貸資產組合價值的分布
　　
　　C.不同信貸資產組合的風險特征
　　
　　D.信貸資產組合的組成成分
　　
　　7、 下列關于國家風險暴露的說法，不正確的是(　)。
　　
　　A.國家信用風險暴露是指在某一國設有固定居所的交易對方(包括沒有國外機構擔保的駐該國家的子公司)的信用風險暴露，以及該國家交易對方海外子公司的信用風險暴露。
　　
　　B.跨境轉移風險產生于一國的商業(yè)銀行分支機構對另外一國的交易對方進行的授信業(yè)務活動
　　
　　C.轉移風險是當一個具有清償能力和償債意愿的債務人，由于政府或監(jiān)管當局的控制不能自由獲得外匯，或不能將資產轉讓于境外而導致的不能按期償還債務的風險
　　
　　D.商業(yè)銀行總行對海外分行提供的信用支持不屬于國家風險暴露
　　
　　8、 商業(yè)銀行的信貸業(yè)務不應集牛于同一業(yè)務、同一性質甚至同一國家的借款者，應是多方面開展，這里基于(　　)的風險管理策略。
　　
　　A.風險對沖
　　
　　B.風險分散
　　
　　C.風險轉移
　　
　　D.風險補償
　　
　　9、 下列情況會引發(fā)基準風險的是(　)。
　　
　　A.利息收入和利息支出依據相同的基準利率，該利率波動劇烈
　　
　　B.利息收入和利息支出依據相同的基準利率，該利率較穩(wěn)定
　　
　　C.利息收入和利息支出依據不同的基準利率，兩種利率變動一致
　　
　　D.利息收入和利息支出依據不同的基準利率，兩種利率不同步變化
　　
　　10、 管理層素質屬于(　)指標。
　　
　　A.品質類指標
　　
　　B.技術類指標
　　
　　C.實力類指標
　　
　　D.環(huán)境類指標
　　
　　11、 (　　)是衡量利率變動對銀行經濟價值影響的一種方法，即對各時段的缺口賦予相應的敏感性權重，得到加權缺口，然后對所有時段的加權缺口進行匯總，以此估算某一給定的小幅利率變動可能會對銀行經濟價值產生的影響。
　　
　　A.久期分析
　　
　　B.敏感分析
　　
　　C.缺口分析
　　
　　D.彈性分析
　　
　　12、 假定銀行總體經濟資本為C，有3個分配單元，對應的非預期損失分別為CVAR1、CVAR2、CVAR3，如果該商業(yè)銀行采用基于非預期損失占比的經濟資本配置方法，則第2個單元對應的經濟資本為(　　)。
　　
　　A.CVAR2
　　
　　B.C×
　　
　　C.CVAR2
　　
　　D.C×
　　
　　13、 目前我國商業(yè)銀行大力發(fā)展中小企業(yè)信貸業(yè)務，從戰(zhàn)略風險管理的角度考慮，下列做法最不恰當的是(　)。
　　
　　A.制定長期固定的戰(zhàn)略規(guī)劃
　　
　　B.加強對風險的監(jiān)測
　　
　　C.制定以收益為導向的戰(zhàn)略規(guī)劃和實施方案
　　
　　D.制定戰(zhàn)略風險的應急方案
　　
　　14、 (　　)賦予其購買者在期權到期日或到期日之前的任一時間以固定的價格出售標的資產的權利。
　　
　　A.看漲期權
　　
　　B.買人期權
　　
　　C.期權合約
　　
　　D.看跌期權
　　
　　15、 在銀行的組織架構中，(　)負責執(zhí)行董事會核準的法律風險管理體系。
　　
　　A.董事會
　　
　　B.高級管理層
　　
　　C.監(jiān)事會
　　
　　D.法律風險管理部門
　　
　　16、 下列關于風險的說法，正確的是(　　)。
　　
　　A.對大多數銀行來說，存款是*5、最明顯的信用風險來源
　　
　　B.信用風險只存在于傳統的表內業(yè)務中，不存在于表外業(yè)務中
　　
　　C.對于衍生產品而言，對手違約造成的損失一般小于衍生產品的名義價值，因此其潛在風險可以忽略不計
　　
　　D.從投資組合角度出發(fā)，交易對手的信用級別下降可能會給投資組合帶來損失
　　
　　17、將許多類似的但不會同時發(fā)生的風險集中起來考慮，從而使這組合中發(fā)生風險損失的部分能夠得到其他未發(fā)生損失部分的補償，屬于(　　)的風險管理方法.
　　
　　A.風險對沖
　　
　　B.風險分散
　　
　　C.風險規(guī)避
　　
　　D.風險轉移
　　
　　18、 (　　)是由不完善或有問題的內部程序、人員及系統或外部事件所造成損失的風險。
　　
　　A.市場風險
　　
　　B.操作風險
　　
　　C.流動性風險
　　
　　D.國家風險
　　
　　19、 2005年11月,(　　) 發(fā)布了國內首部《國家風險分析報告(2005)》，這份《報告》是迄今為止我國*9份具有中國視角的國家風險分析報告。
　　
　　A.中國進出口銀行
　　
　　B.中國商務部
　　
　　C.中國銀行
　　
　　D.中國出口信用險公司
　　
　　20、 下列關于商業(yè)銀行流動性風險的描述中，錯誤的是
　　
　　A.流動性風險是指商業(yè)銀行無力為負債的減少或資產的增加提供融資而造成損失或破產的風險
　　
　　B.當商業(yè)銀行流動性不足時，它無法以合理的成本迅速增加負債或變現資產獲取足夠的資金
　　
　　C.相對于信用風險、市場風險和操作風險而言，流動性風險涉及的范圍比較窄，是一維的風險
　　
　　D.若商業(yè)銀行的大量債權人在某一時刻同時要求兌現債權，銀行就可能面臨流動性危機
　　
　　參考答案及詳細解析：
　　
　　單項選擇題
　　
　　1. B
　　
　　2. D
　　
　　系統解析：D「解析」對大多數商業(yè)銀行來說，貸款是*5、最明顯的信用風險來源，故A選項說法不正確。信用風險既存在于傳統的貸款、債券投資等表內業(yè)務中，也存在于信用擔保、貸款承諾等表外業(yè)務中，還存在于衍生產品交易中，故B選項說法不正確。衍生產品因信用風險造成的損失一般小于其名義價值，但由于衍生產品的名義價值通常十分巨大，因此潛在的風險不容忽視，故C選項說法不正確。交易對手信用評級的下降可能會給投資組合帶來損失，故D選項說法正確。
　　
　　3. A
　　
　　4. B
　　
　　5. B
　　
　　6. A
　　
　　7. D
　　
　　系統解析： 通過本題，要提醒考生的是，風險不光產生于交易中，也產生于無法交易中。C所描述的就是這樣一個問題。所以，不能盲目判斷C是錯誤的。而D的錯誤比較明顯，因為已經有了“海外”這樣一個國際要素，屬于跨境轉移風險。國家風險暴露包含一個國家的信用風險暴露、跨境轉移風險以及ERS(高壓力風險事件情景)風險。
　　
　　8. B
　　
　　系統解析： B
　　
　　[答案解析]商業(yè)銀行的管理策略之一就是要分散風險。
　　
　　9. D
　　
　　系統解析： 作為單選題，答案要選最適合的。本題中考查基準風險，通過比較四個選項，就會判斷出D項是風險*5的，換句話說，如果其他選項都會發(fā)生基準風險的話，D的風險就必然發(fā)生，因此D是最適合選項。
　　
　　10. A
　　
　　11. A
　　
　　12. C
　　
　　13. C
　　
　　14. D
　　
　　15. B
　　
　　16. D
　　
　　系統解析： D
　　
　　[答案解析]A項中應為貸款而不是存款。B項中信用風險不僅存在于傳統的表內業(yè)務中，也存在于表外業(yè)務中。對于衍生品而言，由于衍生品的名義價值通常非常巨大，潛在的風險是很大的，一旦運用不當，將極大地加劇銀行所面臨的風險。
　　
　　17. B
　　
　　18. B
　　
　　系統解析： 操作風險是指由不完善或有問題的內部程序、人員及系統或外部事件所造成損失的風險。 市場風險是由于市場價格波動而導致銀行表內、表外頭寸遭受損失的風險。流動性風險是無力為負債的減少和資產的增加提供融資而造成損失或破產的可能性。國家 風險是指經濟主體在與非本國居民進行國際經貿與金融往來中，由于別國經濟、政治和社會等方面的變化而遭受損失的可能性。故選B。
　　
　　19. D
　　
　　20. C