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         單選題
 
　　1.使用高級計量法計算風(fēng)險資本配置時，商業(yè)銀行在開發(fā)內(nèi)部計量系統(tǒng)過程中，必須有()嚴(yán)格的程序。
　　A.違約風(fēng)險模型和模型獨立控制
　　B.技術(shù)風(fēng)險模型和模型獨立預(yù)測
　　C.系統(tǒng)風(fēng)險模型和模型獨立操作
　　D.操作風(fēng)險模型和模型獨立驗證
　　2.一家商業(yè)銀行在交易過程中，結(jié)算系統(tǒng)發(fā)生故障導(dǎo)致結(jié)算失敗，下列說法正確的是()。
　　A.此情形屬于市場風(fēng)險的一種
　　B.此情形是操作風(fēng)險的表現(xiàn)
　　C.此情形會造成交易成本下降
　　D.此情形不會引發(fā)信用風(fēng)險
　　3.按照《巴塞爾新資本協(xié)議》的規(guī)定，()是一種特殊類型的操作風(fēng)險，它包括但不限于因監(jiān)管措施和解決民商事爭議而支付的罰款、罰金或者懲罰性賠償所導(dǎo)致的風(fēng)險敞口。
　　A.法律風(fēng)險
　　B.市場風(fēng)險
　　C.操作風(fēng)險
　　D.合規(guī)風(fēng)險
　　4.隨機(jī)變量x服從正態(tài)分布，其觀測值落在距均值的距離為l倍標(biāo)準(zhǔn)差范圍內(nèi)的概率為()。
　　A.0.68
　　B.0.95
　　C.0.9973
　　D.0.97
　　5.經(jīng)風(fēng)險調(diào)整的資本收益率(RAROC)的計算公式是()。
　　A.RAROC=(收益一預(yù)期損失)/非預(yù)期損失
　　B.RAROC=(收益一非預(yù)期損失)/預(yù)期損失
　　C.RAROC=(非預(yù)期損失一預(yù)期損失)/收益
　　D.RAR0C=(預(yù)期損失一非預(yù)期損失)/收益
　　6.從現(xiàn)代商業(yè)銀行管理，特別是風(fēng)險管理的角度來看，市場交易人員(或業(yè)務(wù)部門)的收入和獎金應(yīng)當(dāng)以()為參照基準(zhǔn)。
　　A.風(fēng)險價值
　　B.經(jīng)濟(jì)增加值
　　C.經(jīng)濟(jì)資本
　　D.市場價值
　　7.下列關(guān)于風(fēng)險管理策略的說法，正確的是()。
　　A.對于由相互獨立的多種資產(chǎn)組成的資產(chǎn)組合，只要組成的資產(chǎn)個數(shù)足夠多，其系統(tǒng)性風(fēng)險就可以通過分散化的投資完全消除
　　B.風(fēng)險補(bǔ)償是指事前(損失發(fā)生以前)以風(fēng)險承擔(dān)的價格補(bǔ)償
　　C.風(fēng)險轉(zhuǎn)移只能降低非系統(tǒng)性風(fēng)險
　　D.風(fēng)險規(guī)避可分為保險規(guī)避和非保險規(guī)避
　　8.有關(guān)集團(tuán)客戶的信用風(fēng)險，下列說法錯誤的是()。
　　A.內(nèi)部關(guān)聯(lián)交易頻繁
　　B.連環(huán)擔(dān)保十分普遍
　　C.系統(tǒng)性風(fēng)險較高
　　D.風(fēng)險監(jiān)控難度較小
　　9.下列不屬于企業(yè)集團(tuán)橫向多元化形式的是()。
　　A.下游企業(yè)將產(chǎn)成品提供給銷售公司銷售
　　B.集團(tuán)內(nèi)部兩個企業(yè)之間大量資產(chǎn)的并購
　　C.母公司從子公司套取現(xiàn)金
　　D.母公司將資產(chǎn)以低于評估的價格轉(zhuǎn)售給上市子公司
　　10.授信集中度限額可以按不同維度進(jìn)行設(shè)定，其中()不是其最常用的組合限額設(shè)定維度。
　　A.行業(yè)等級
　　B.產(chǎn)品等級
　　C.擔(dān)保
　　D.授信額度
　    單項選擇題答案
　　1.[解析]答案為D。使用高級計量法計算風(fēng)險資本配置時，商業(yè)銀行在開發(fā)內(nèi)部計量系統(tǒng)過程中，必須有操作風(fēng)險模型和模型獨立驗證嚴(yán)格的程序，
　　2.[解析]答案為B。操作風(fēng)險是指由于人為錯誤、技術(shù)缺陷或不利的外部事件所造成損失的風(fēng)險。分為七種表現(xiàn)形式：內(nèi)部欺詐，外部欺詐，聘用員工做法和工作場所安全性，客戶、產(chǎn)品及業(yè)務(wù)做法，實物資產(chǎn)損壞，業(yè)務(wù)中斷和系統(tǒng)失靈，交割及流程管理。交易過程中，結(jié)算系統(tǒng)發(fā)生故障導(dǎo)致結(jié)算失敗，不但造成交易成本上升，而且可能引發(fā)信用風(fēng)險。’
　　3.[解析]答案為A。按照《巴塞爾新資本協(xié)議》的規(guī)定，法律風(fēng)險是一種特殊類型的操作風(fēng)險，它包括但不限于因監(jiān)管措施和解決民商事爭議而支付的罰款、罰金或者懲罰性賠償所導(dǎo)致的風(fēng)險敞口。
　　4.[解析]答案為A。隨機(jī)變量X服從正態(tài)分布，其觀測值落在距均值的距離為1倍標(biāo)準(zhǔn)差范圍內(nèi)的概率為0.68，其觀測值落在距均值的距離為2倍標(biāo)準(zhǔn)差范圍內(nèi)的概率為0.95，其觀測值落在距均值的距離為3倍標(biāo)準(zhǔn)差范圍內(nèi)的概率為0.9973。
　　5.[解析]答案為A。經(jīng)風(fēng)險調(diào)整的資本收益率是指經(jīng)預(yù)期損失(ExpectedLoss，EL)和以經(jīng)濟(jì)資本(EconomicCapital)計量的非預(yù)期損失(UnexpectedLoss，UL)調(diào)整后的收益率，其計算公式RAROC=(收益一預(yù)期損失)/經(jīng)濟(jì)資本(或非預(yù)期損失)。
　　6.[解析]答案為B。從現(xiàn)代商業(yè)銀行管理，特別是風(fēng)險管理的角度來看，市場交易人員(或業(yè)務(wù)部門)的激勵機(jī)制應(yīng)當(dāng)以經(jīng)風(fēng)險調(diào)整的資本收益率和經(jīng)濟(jì)增加值為參照基準(zhǔn)。如果交易人員(或業(yè)務(wù)部門)在交易過程中承擔(dān)了很高的風(fēng)險，則其所占用的經(jīng)濟(jì)資本必然很多，因此即便交易人員(或業(yè)務(wù)部門)在當(dāng)期獲得了很高的收益，其真正創(chuàng)造的價值(經(jīng)濟(jì)增加值)也是有限的。
　　7.[解析]答案為B。風(fēng)險可完全消除的表述是錯誤的。風(fēng)險轉(zhuǎn)移既可以降低非系統(tǒng)風(fēng)險，也可以轉(zhuǎn)移部分系統(tǒng)風(fēng)險，只能降低非系統(tǒng)風(fēng)險的策略是風(fēng)險分散。風(fēng)險規(guī)避就是不做業(yè)務(wù)，不承擔(dān)風(fēng)險，并沒有保險規(guī)避或非保險規(guī)避的說法，只有保險轉(zhuǎn)移和非保險轉(zhuǎn)移的說法。
　　8.[解析]答案為D。集團(tuán)法人客戶的特征中風(fēng)險識別和貸后監(jiān)管難度較大。
　　9.[解析]答案為A。A選項屬于縱向一體化的內(nèi)容，B、C、D項是橫向多元化的內(nèi)容。
　　10.[解析]答案為D。授信集中度限額可以按不同維度進(jìn)行設(shè)定，其中行業(yè)等級、產(chǎn)品等級、風(fēng)險等級和擔(dān)保是其最常用的組合限額設(shè)定維度。