完全負(fù)相關(guān)的證券A和證券B,其中證券A的期望收益率為16%,標(biāo)準(zhǔn)差為6%,證券B的期望收益率為20%,標(biāo)準(zhǔn)差為8%。如果投資證券A、證券B的比例分別為30%和70%,則證券組合的標(biāo)準(zhǔn)差為()。
A.3.8%
B.7.4%
C.5.9%
D.6.2%
【正確答案】A
【答案解析】組合的方差=0.32×0.062+0.72×0.082+2×0.06×0.08×0.3×0.7×(-1)=0.000324+0.003136-0.002016=0.00346-0.002016=0.001444
組合的標(biāo)準(zhǔn)差=0.001444開方=3.8%