第三問算的投資組合的必要收益率（股票收益率和市場(chǎng)組合收益）嗎？

其他回答

• 夏同學(xué)
  老師，市場(chǎng)組合收益率 ，市場(chǎng)組合必要收益率、和必要收益率、證券投資組合必要收益的區(qū)別是什么 ？
  • 陳老師
    你好，同學(xué)。 市場(chǎng)組合 收益率包含了無風(fēng)險(xiǎn)收益率和風(fēng)險(xiǎn) 收益率。 必要收益率指的是最基本的要求的收益率。 證券投資就是指你投資這證券資產(chǎn)要求 的最低收益率。
  • 夏同學(xué)
    市場(chǎng)組合的必要收益率呢？
  • 陳老師
    就是現(xiàn)在市場(chǎng)上整體的必要收益率。按整體來確定的
  • 夏同學(xué)
    也可以理解為市場(chǎng)組合收益率嗎？
  • 陳老師
    是的，可以這樣理解 的
• 念同學(xué)
  市場(chǎng)組合收益率和市場(chǎng)組合的風(fēng)險(xiǎn)收益率 不一樣嗎？
  • 黃老師
    你好 不一樣 市場(chǎng)收益率是市場(chǎng)組合的按權(quán)重的收益率，其分為無風(fēng)險(xiǎn)收益和風(fēng)險(xiǎn)收益。 而市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)收益率=市場(chǎng)收益率-無風(fēng)險(xiǎn)收益率；即表示市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)，也就是因?yàn)槌袚?dān)了風(fēng)險(xiǎn)而獲得相對(duì)應(yīng)的收益率。
  • 念同學(xué)
    你說的市場(chǎng)收益率，是市場(chǎng)組合的收益率，對(duì)嗎？那市場(chǎng)組合收益率是Rm?
  • 黃老師
    你好，市場(chǎng)組合的風(fēng)險(xiǎn)收益率是rm-rf，市場(chǎng)組合收益率是rm
• 郭同學(xué)
  某投資組合的風(fēng)險(xiǎn)收益率為10%，市場(chǎng)組合的平均收益率為12%，無風(fēng)險(xiǎn)收益率為8%，則該投資組合的β系數(shù)為多少？ 老師，這個(gè)市場(chǎng)組合的平均收益率是不是必要報(bào)酬率
  • G老師
    計(jì)算過程如下 β=10%/（12%-8%）=2.5 一般我們假定市場(chǎng)有效，市場(chǎng)組合的平均收益率是必要報(bào)酬率
  • 郭同學(xué)
    R=無風(fēng)險(xiǎn)收益率＋風(fēng)險(xiǎn)收益率，根據(jù)資本資產(chǎn)定價(jià)模型公式得出:12%=8%+β（12%-8%），我是不是哪里理解錯(cuò)了老師
  • G老師
    10%是風(fēng)險(xiǎn)收益率，不是總的收益率，不包括無風(fēng)險(xiǎn)收益率