你得是一個合格的程序開發(fā)者,需要對計算機(jī)工程科學(xué)有一定深刻的理解,還需要對相關(guān)的開發(fā)業(yè)務(wù)較為熟悉。
你還得了解相應(yīng)的量化投資領(lǐng)域的知識,如量化交易策略類型、交易市場特性,深入理解相應(yīng)市場的策略模型結(jié)構(gòu),該策略模型執(zhí)行特性等等知識。
為此,我想從獨(dú)立自由量化交易員的角度,講一講在成為理想職業(yè)的道路上,一些有可能對您一路走來有幫助的書籍。
入門部分
這個階段是了解,開眼界的階段,不必要死記硬背,了解一下相應(yīng)的學(xué)科知識體系有哪些即可,有點類似于語文老師所講過的,先通讀一遍。知道一些相應(yīng)的知識概念就行了。因為我本身自己所學(xué)知識比較雜亂,我仔細(xì)思考了一下,將所需知識圖譜進(jìn)行收集整理如下,
包含不限于以下知識:
計算機(jī)基礎(chǔ)知識部分:
《計算學(xué)科導(dǎo)論》-
“計算學(xué)科導(dǎo)論”課程是計算機(jī)類相關(guān)專業(yè)的學(xué)科入門指導(dǎo)課程。該書介紹了計算機(jī)的發(fā)展歷史、計算學(xué)科的知識體系、方法論及計算機(jī)專業(yè)人員應(yīng)具備的業(yè)務(wù)素質(zhì)和職業(yè)道德。對學(xué)生的知識學(xué)習(xí)、能力提高、素質(zhì)培養(yǎng)和日后的學(xué)術(shù)研究、技術(shù)開發(fā)、經(jīng)營管理等工作起到了十分重要的引導(dǎo)性作用。本書特色為在討論計算學(xué)科基本理論和技術(shù)的基礎(chǔ)上,引入了計算思維的概念,方便學(xué)生在掌握學(xué)科基礎(chǔ)知識的同時,提升計算思維意識,培養(yǎng)學(xué)生運(yùn)用計算思維解決問題的能力。本書既可作為高等學(xué)校計算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、信息安全、網(wǎng)絡(luò)工程、軟件工程等相關(guān)專業(yè)的本/專科生教材,又適合作為計算機(jī)愛好者的自學(xué)讀物。
總的來說,就是一個通講計算機(jī)科學(xué)概念的一本”編年史概念”書籍,用來當(dāng)為入門階段了解計算機(jī)科學(xué),再合適不過。
概率論與數(shù)理統(tǒng)計相關(guān)知識
《概率論與數(shù)理統(tǒng)計(第四版)》-
這是一本考研過程中指定的參考叢書系列之一,內(nèi)容極盡全面,計解仔細(xì),不僅對專業(yè)考試有很大幫助,而且對我們金融量化交易研究工程人員來說,也是一本不可多得的佳作,任何時候你有可能都會產(chǎn)生重溫一遍的興趣(有可能是因為某些知識環(huán)節(jié)忘記了或者不確定情況下,回去重溫),這本書主要偏向于數(shù)理統(tǒng)計方面的講解拓展,還難能可貴的涉及到了數(shù)學(xué)建模的知識,尤其對于我們這種想要全面了解,但不至于像數(shù)學(xué)系專業(yè)理工科愛好者一樣深入進(jìn)去,這本書用作通讀、了解,是極為推薦的一本書籍。
線性代數(shù)相關(guān)知識
《線性代數(shù)(第5版)》-
Gilbert Strang的《線性代數(shù)(第5版)》是一本經(jīng)典線性代數(shù)教材。此書深入淺出地展示了線性代數(shù)的所有核心概念,這本書值得靜下心來,耐心仔細(xì)閱讀,能夠讓您了解到線性代數(shù)乃至數(shù)學(xué)的美感,實際應(yīng)用中與量化交易策略的研究分析密切廣泛結(jié)合,此書還作為了一些高等院校工科專業(yè)的學(xué)生的教材,或者非數(shù)學(xué)類本科專業(yè)學(xué)生的教材或教學(xué)參考書。對于線性代數(shù)在量化交易領(lǐng)域的重要性,主要涉及在研這分析工程中,比如線性回歸的研究,主要會用到線性代數(shù)相關(guān)知識,而且線性代數(shù)知識是線性回歸分析的主要工具之一。
金融市場基礎(chǔ)知識
《證券市場基本法律法規(guī)》、《金融市場基礎(chǔ)知識》,
這個沒什么多說的,證券從業(yè)相關(guān)資格證書,知識書籍兩本。在入門與成長階段只翻來復(fù)去復(fù)看這兩本書籍足以。特別說明,這兩本書在任何時候都值得復(fù)看。如果多看幾遍之后,對知識了解比較扎實的情況下,也可以去證券業(yè)協(xié)會的官網(wǎng)報名參考每年幾期的證券市場從業(yè)考試,考試通過之后,對以后的證券行業(yè)從業(yè)是有一定幫助的,尤其向往券商等行業(yè)的同學(xué)來說。
量化交易基礎(chǔ)知識-程序語言篇
這一部分主要掌握一門較為熟悉,應(yīng)手的程序語言,推薦python,學(xué)習(xí)python主要掌握如何利用這門程序語言進(jìn)行數(shù)據(jù)處理,分析,自動化交易,其中包含相應(yīng)的運(yùn)算、邏輯、函數(shù)、庫知識、類知識等等。
相關(guān)書籍推薦一本《Python量化交易》,書中以python為基礎(chǔ)代入,對初學(xué)量化交易的愛好者,使用vnpy平臺的架構(gòu)的講解、尤其對cta策略的講解都能讓想學(xué)習(xí)vnpy,以及python做量化交易的同學(xué)們有很大的收獲。
量化交易基礎(chǔ)知識-實戰(zhàn)篇(進(jìn)階)
實戰(zhàn)的Python類量化書籍我主推《Python for Algorithmic Trading:From Idea to Cloud Deployment(2021)》
這是一本新書,這本書很有意思的一點在于,大部分的python類量化書籍,常對量化交易策略的研究方面進(jìn)行大談特談,但實際應(yīng)用層面的教學(xué)指導(dǎo)很少提及。這本書就不一樣,作者由淺入深地描述了如何形成一個交易策略,如何把這個策略打磨完成,并部署在云端服務(wù)設(shè)備上進(jìn)行交易。
而且這本書很適合量化初學(xué)者,不僅有充實的代碼范例進(jìn)行說明,還將這些代碼進(jìn)行了開源。比如如何使用docker,如何聯(lián)接交易券商的API等等,本書以內(nèi)大量充斥著實際交易開發(fā)環(huán)節(jié)會遇到的問題,而且時效性極強(qiáng),因為本書大致寫于2020年。本書還有意思的一點在于,作者對量化交易相關(guān)算法交易的開發(fā)進(jìn)行了了落地,不再只局限于策略與統(tǒng)計本身上。
(1)CQF是我已知的里面,相對比較牛的證書了;
(2)拿證周期很短,靠譜的話差不多6個月能搞定。當(dāng)然,想把他課程內(nèi)容全學(xué)會,很難,所以很多人都是先拿證后深研;
(3)授課老師背景都很牛;
(4)課程內(nèi)容更新頻次相對比較高,一般每個季度能更新一次(行業(yè)知識點實時更新的好處做量化的應(yīng)該都懂);
(5)持證人享終身免費(fèi)學(xué)習(xí)庫。