這一部分是需要時間體驗來獲得的,別無他法,真實的市場,并不會按照你研究并設(shè)計的程序模型線性運行,極度無序,又看似有序。且不可描述。
二是人性歷練的部分,
人性的部分,也是最難的部分,部分知識上升到哲學(xué)層面。這一點上是所有普通與偉大交易員開始拉開距離的地方,
三是扎實的金融市場基礎(chǔ)知識。
不要跳過任何一個基礎(chǔ)的知識,因為你會在以后的過程中,因為跳過這些基礎(chǔ)部分而花費巨大的代價。
量化交易的學(xué)習過程,絕對不是什么整天去研究什么新穎的策略類型,或者動輒幾千上萬行的代碼寫成的復(fù)雜邏輯架構(gòu)。
而且需要在你學(xué)習的初期,將大量的時間用在我上面描述的三個部分上,
在這個完成了我說的三個知識部分的歷練與學(xué)習之后,
最重要的就是開眼界了,我是推薦所有從事量化交易行業(yè)的朋友,應(yīng)該走出去看一看,比如一些國內(nèi)外知名量化機構(gòu)或是一些職業(yè)交易員(量化交易員最好),多結(jié)交一些同個量化交易圈子的朋友,比如一些量化機構(gòu)的基金經(jīng)理、數(shù)據(jù)科學(xué)家、算法工程師等等。多與他們探討一下,各個學(xué)術(shù)流派的做法。久而久之,在實戰(zhàn)有效性上面,你會受益良多。至少會知道自己從事的研究方向,在這個滿是頂級智商人群的行業(yè)里,是否具備一戰(zhàn)的可能性。
如果是打算從程序員轉(zhuǎn)行到金融機構(gòu)從業(yè),那么可能還是需要一些學(xué)歷光環(huán)背景的,這一行業(yè)的人群比較愛面子,尤其是TOP排行前面那幾家。但擁有光環(huán)的出身只決定了你的起點不低,也就是下限不低。上限的部分是需要你無數(shù)個日夜的浸淫,還有天賦與時運決定的。
簡單來說量化機構(gòu)從業(yè)就職的可能性,要么看你的學(xué)歷知識背景是否足夠強大,要么看你的歷史經(jīng)驗是否足具說服力(比如曾經(jīng)擁有管理大型資金的實戰(zhàn)經(jīng)歷與證明資料)。
如果你擁有一些證書之類的,當然是最好不過的,現(xiàn)在圈里新人就業(yè)方向,也是比較看重這個的。但我們那個年代是不看重這個的,
今天這里討論的是無經(jīng)驗的人群,打算轉(zhuǎn)型從事量化交易或是就業(yè)相關(guān)量化機構(gòu),有什么加分的選項是一定要去學(xué)習的,因為機構(gòu)招攬你,也就意味著打算培養(yǎng)你,是因為你值得被培培養(yǎng),所以能力范圍內(nèi),該學(xué)的知識一定要去學(xué),該投入的還是要舍得投入,不論是精力還是金錢。
比如一些收費類型的量化交易相關(guān)知識培訓(xùn)的機構(gòu)與課程,這種在我看來是比較具備說服力的,
有一個叫“CQF量化金融分析師證書”,這證書相關(guān)的系列課程里面,有一些知識是野生交易員最欠缺的部分,比如《定量風險與回報》,比如《金融數(shù)據(jù)科學(xué)》,以及機器學(xué)習方面的應(yīng)用等等,有機會的話可以去試試。
話說量化交易員這一行當真的是越來越卷了,已經(jīng)不再是以及動動手指頭,看看K線圖走勢,用程序簡單表達并自動化就可以縱橫馳騁的年代了。