2015《期貨市場基礎知識》考點突破：期權組合套利策略
　　(1)跨式期權?？缡狡跈嗍欠浅Ｆ毡榈慕M合期權策略。投資者同時買入具有相同執(zhí)行價格、相同到期日、同種標的資產的看漲期權和看跌期權。在期權到期日，如果標的資產價格在任何方向上大幅偏離執(zhí)行價格，投資者就會獲取大量利潤。
　　(2)Strips期權策略和Straps期權策略。Strips期權策略由相同執(zhí)行價格和相同到期日的一個看漲期權和兩個看跌期權的多頭組成。投資者認為標的資產價格會有很大的變化，且標的資產價格下降的可能性要大于標的資產價格上升的可能性時，可考慮采用此策略。
　　Strips期權策略由相同執(zhí)行價格和相同到期日的兩個看漲期權和一個看跌期權的多頭
　　組成。該策略適用于標的資產價格上升的可能性大于下降的可能性時的情形。
　　(3)寬跨式期權策略。該策略也被稱為地步垂直價差組合，投資者購買相同到期日但執(zhí)行價格不同的一個看跌期權和一個看漲期權，看漲期權的執(zhí)行價格高于看跌期權的執(zhí)行價格。當投資者預期標的資產價格會大幅波動，但不能確定是上升還是下降時，可考慮采用此策略。
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