證券資產(chǎn)組合的風險與收益
①證券資產(chǎn)組合預期收益率=投資比重×報酬率
②影響因素
投資比重、收益率
證券資產(chǎn)組合風險分散功能
①同向變化，風險大
②反向變化，風險小
-1＜相關系數(shù)＜1
P=1，相同，不能降低任何風險
P=-1.相反，*5程度降低風險
P=0，不想關，可分散，但不能完全分散風險
兩項證券資產(chǎn)組合的收益率的方差
風險
①非系統(tǒng)性隨資產(chǎn)種類增加而降低風險