【原題內(nèi)容】
投資組合的β系數(shù)一定會(huì)比組合中任一單個(gè)證券的β系數(shù)低。()
錯(cuò)
【正確答案】錯(cuò)
【答案解析】由于投資組合的β系數(shù)等于單項(xiàng)資產(chǎn)的β系數(shù)的加權(quán)平均數(shù),所以,本題的說法不正確。
中級會(huì)計(jì)職稱:投資組合
詳細(xì)問題描述:
“投資組合的β系數(shù)一定會(huì)比組合中任一單個(gè)證券的β系數(shù)低”為什么是錯(cuò)誤的?
答疑老師回復(fù):