CQF能夠?qū)W習(xí)到的東西還是很多的,大致來說可以說是以傳統(tǒng)的金融工程為基礎(chǔ),在疊加最前沿的金融領(lǐng)域的課程,課程的設(shè)置六門必修課程和兩門選修課程。然而CQF主要關(guān)注BlackSchores期權(quán)定價公式這一數(shù)學(xué)理論,以及MachineLearning的一些非?;A(chǔ)的數(shù)學(xué)理論,不過在國內(nèi),真正做量化的機(jī)構(gòu)就目前的統(tǒng)計結(jié)果而言,量化多因素產(chǎn)品的買主基金在量化上的運用程度和就業(yè)機(jī)會都比較廣泛,量化投資真的吃香嗎?有什么崗位?跟隨小編一起來康康!
量化投資真的吃香嗎
一、什么是CQF?
CQF(CertificateinQuantitativeFinancialFinance)是由PaulWilmott博士帶領(lǐng)的國際金融工程專業(yè)資格證書。
CQF證書創(chuàng)辦于2003年,隸屬于惠譽(yù)集團(tuán)(FitchLearning),是目前全球量化投資領(lǐng)域含金量最高的證書之一,也是全球發(fā)展最快的應(yīng)用型數(shù)量金融工程頂級證書。
目的是為有意在銀行、基金管理、投資銀行、衍生品與風(fēng)險管理等領(lǐng)域工作的人士提供高級培訓(xùn),為立志在全球頂級金融機(jī)構(gòu)發(fā)展的精英們打造利器。
二、量化投資真的吃香嗎
量化投資在國外的發(fā)展已非常成熟,近幾年國內(nèi)發(fā)展勢頭也是如火如荼。今后,人工智能和數(shù)字經(jīng)濟(jì)將通過專業(yè)的定量分析方法進(jìn)入具體的投資領(lǐng)域,這就是量化投資分析師的專業(yè)能力要求。在人工智能的浪潮下,包括高盛、摩根大通、貝萊德等各大頂級投行和金融機(jī)構(gòu)紛紛轉(zhuǎn)型和布局人工智能,大批交易員和分析師被自動算法取代,越來越多的公司依賴算法進(jìn)行投資決策。據(jù)Glassdoor統(tǒng)計,2019-2020年美國量化分析師的平均年薪已達(dá)到近13萬美元。
關(guān)于CQF的含金量,可以戳下下方了解:
三、量化投資的職業(yè)發(fā)展
1.職業(yè)方向-量化交易員
無論是證券公司、期貨公司還是私募基金對交易員的要求都相對較高,因為交易直接和資金掛鉤,量化研究也好、基本面分析也罷,最終都要落實到交易上,因此,量化交易這一個環(huán)節(jié)顯得尤為的重要。
期貨公司的做市商部門就是一個交易部門,經(jīng)常在各大求職網(wǎng)站上招募交易員,近年來期貨公司做市業(yè)務(wù)的蓬勃發(fā)展,對具備金融基礎(chǔ)和編程能力的人才需求大大提高,期貨做市商部門包含場內(nèi)做市和場外做市商,場內(nèi)做市主要是場內(nèi)期權(quán)和期貨的套利,而場外做市對期權(quán)定價要求更加,主要工作是制定期權(quán)合約和撮合客戶成交
2.職業(yè)方向-量化分析師/研究員
證券公司的量化研究以權(quán)益類和固收類為主,比如股票的多因子模型的研究,固定收益類資產(chǎn)投研模型的研究等等,這些職位要求對國內(nèi)金融市場背景相對熟悉,并且對大類資產(chǎn)配置,風(fēng)險模型等金融基礎(chǔ)知識具備扎實的基礎(chǔ),同時因為需要大量的數(shù)據(jù)分析,對編程能力具有一定的要求,主流以python為主。閱讀和理解金融領(lǐng)域的外文文獻(xiàn)和實現(xiàn)相關(guān)的模型也是重要的技能之一,因此英語和將論文模型實現(xiàn)也是必備技能。
3.職業(yè)方向-量化開發(fā)工程師
相對于量化研究和交易員,量化開發(fā)需要了解更多的和編程相關(guān)的內(nèi)容,也需要學(xué)習(xí)更多的軟件開發(fā)的工具,比如版本管理git,數(shù)據(jù)庫SQL,Linux操作系統(tǒng)等等,如果是從事算法交易開發(fā)還需要扎實的數(shù)學(xué)基礎(chǔ)知識,量化開發(fā)日常的工作主要是支持交易員的日常交易的需求,實現(xiàn)交易的策略和算法,開發(fā)交易Quant使用的交易工具等等,相對于量化研究,量化開發(fā)和量化交易聯(lián)系的更為緊密,因為Quants需要開發(fā)人員提供交易工具,包括算法的實現(xiàn)、策略執(zhí)行過程中問題。
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