下面分享中級經(jīng)濟(jì)師金融專業(yè)中金融工程與金融風(fēng)險(xiǎn)的知識(shí)點(diǎn)，了解滾動(dòng)套期保值、金融互換利率和金融期權(quán)等內(nèi)容。
中級經(jīng)濟(jì)師金融知識(shí)點(diǎn)/第七章_金融期權(quán)

　　第七章：金融工程與金融風(fēng)險(xiǎn)

　　第一節(jié)——金融工程

　　23、滾動(dòng)套期保值采取滾動(dòng)的套期保值策略。
　　24、金融期貨的套利，利用基差的變動(dòng)規(guī)律進(jìn)行期現(xiàn)套利、跨期套利和跨市場套利。
　　25、金融互換利率互換是同種貨幣，只交換浮動(dòng)利率和固定利率的利息差，不換本金，可轉(zhuǎn)換資產(chǎn)或負(fù)債的利率性質(zhì)；
　　貨幣互換是兩種貨幣互換，買方得外幣付外幣利息，收本幣利息，到期還本金，可轉(zhuǎn)換資產(chǎn)或負(fù)債的貨幣構(gòu)成。
　　26、金融期權(quán)
　　期權(quán)的價(jià)值一般被分為內(nèi)在價(jià)值(即立即執(zhí)行帶來的收益，包括實(shí)值期權(quán)-標(biāo)的高于看漲或低于看跌、平價(jià)期權(quán)-等于、虛值期權(quán)-高于看跌或低于看漲)和時(shí)間價(jià)值(即期權(quán)費(fèi)減去內(nèi)在價(jià)值)。
　　27、影響期權(quán)價(jià)值的因素，包括變動(dòng)因素-標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格、標(biāo)的資產(chǎn)的波動(dòng)率、無風(fēng)險(xiǎn)利率、到期期限、非變動(dòng)因素-執(zhí)行價(jià)格。
　　28、德爾塔、伽馬用于管理資產(chǎn)價(jià)格變動(dòng)帶來的風(fēng)險(xiǎn)；維伽用于管理波動(dòng)率變化帶來的風(fēng)險(xiǎn)；鞣用于反應(yīng)利率變動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)；斯塔表示到期期限對價(jià)值的影響，通常作為伽馬的鏡像指標(biāo)使用。
　　29、金融期權(quán)的套利：
　　(1)看漲期權(quán)與看跌期權(quán)之間的套利。
　　(2)水平價(jià)差套利(同資產(chǎn)、期限，不同協(xié)議價(jià)，包括蝶式價(jià)差套利、盒式價(jià)差套利、鷹式價(jià)差套利等)。
　　(3)垂直價(jià)差套利(同資產(chǎn)、協(xié)議價(jià)、不同期限)
　　(4)波動(dòng)率交易套利
　　30、創(chuàng)新產(chǎn)品的基本積木塊就是基礎(chǔ)資產(chǎn)(債券、股票、外匯等)和四種基本衍生產(chǎn)品(遠(yuǎn)期、期貨瓦換和期權(quán))。
　　31、積木分析法用于金融創(chuàng)新的方式：組合創(chuàng)新、分解創(chuàng)新、復(fù)制創(chuàng)新。
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