下面分享中級經(jīng)濟(jì)師金融專業(yè)中金融工程與金融風(fēng)險的知識點，了解滾動套期保值、金融互換利率和金融期權(quán)等內(nèi)容。
中級經(jīng)濟(jì)師金融知識點/第七章_金融期權(quán)

　　第七章：金融工程與金融風(fēng)險

　　第一節(jié)——金融工程

　　23、滾動套期保值采取滾動的套期保值策略。
　　24、金融期貨的套利，利用基差的變動規(guī)律進(jìn)行期現(xiàn)套利、跨期套利和跨市場套利。
　　25、金融互換利率互換是同種貨幣，只交換浮動利率和固定利率的利息差，不換本金，可轉(zhuǎn)換資產(chǎn)或負(fù)債的利率性質(zhì)；
　　貨幣互換是兩種貨幣互換，買方得外幣付外幣利息，收本幣利息，到期還本金，可轉(zhuǎn)換資產(chǎn)或負(fù)債的貨幣構(gòu)成。
　　26、金融期權(quán)
　　期權(quán)的價值一般被分為內(nèi)在價值(即立即執(zhí)行帶來的收益，包括實值期權(quán)-標(biāo)的高于看漲或低于看跌、平價期權(quán)-等于、虛值期權(quán)-高于看跌或低于看漲)和時間價值(即期權(quán)費減去內(nèi)在價值)。
　　27、影響期權(quán)價值的因素，包括變動因素-標(biāo)的資產(chǎn)價格、標(biāo)的資產(chǎn)的波動率、無風(fēng)險利率、到期期限、非變動因素-執(zhí)行價格。
　　28、德爾塔、伽馬用于管理資產(chǎn)價格變動帶來的風(fēng)險；維伽用于管理波動率變化帶來的風(fēng)險；鞣用于反應(yīng)利率變動的風(fēng)險；斯塔表示到期期限對價值的影響，通常作為伽馬的鏡像指標(biāo)使用。
　　29、金融期權(quán)的套利：
　　(1)看漲期權(quán)與看跌期權(quán)之間的套利。
　　(2)水平價差套利(同資產(chǎn)、期限，不同協(xié)議價，包括蝶式價差套利、盒式價差套利、鷹式價差套利等)。
　　(3)垂直價差套利(同資產(chǎn)、協(xié)議價、不同期限)
　　(4)波動率交易套利
　　30、創(chuàng)新產(chǎn)品的基本積木塊就是基礎(chǔ)資產(chǎn)(債券、股票、外匯等)和四種基本衍生產(chǎn)品(遠(yuǎn)期、期貨瓦換和期權(quán))。
　　31、積木分析法用于金融創(chuàng)新的方式：組合創(chuàng)新、分解創(chuàng)新、復(fù)制創(chuàng)新。
以上就是【中級經(jīng)濟(jì)師金融知識點/第七章_金融期權(quán)】的全部內(nèi)容。想知道自己是否適合學(xué)習(xí)經(jīng)濟(jì)師？趕快來測一測！同時，歡迎大家前往高頓教育官網(wǎng)經(jīng)濟(jì)師頻道，學(xué)習(xí)更多精品課程，練習(xí)更多重點試題，了解更多最新政策！