詳細(xì)問(wèn)題描述:
  相關(guān)系數(shù)和協(xié)方差的概念是什么,分別用什么字符表示?他們之間有什么相關(guān)聯(lián)的關(guān)系嗎?
  答疑老師回復(fù):
  相關(guān)系數(shù)是兩項(xiàng)資產(chǎn)收益率之間的相對(duì)運(yùn)動(dòng)狀態(tài),用ρ來(lái)表示。
  協(xié)方差用于衡量?jī)蓚€(gè)變量的總體誤差。收益率的協(xié)方差反映兩資產(chǎn)收益率的變動(dòng)關(guān)系,用COV(R1,R2)來(lái)表示。
  兩項(xiàng)資產(chǎn)的協(xié)方差=兩項(xiàng)資產(chǎn)的相關(guān)系數(shù)×一個(gè)資產(chǎn)的標(biāo)準(zhǔn)差×另一個(gè)資產(chǎn)的標(biāo)準(zhǔn)差