財(cái)務(wù)管理基礎(chǔ)課上說(shuō)的資產(chǎn)組合風(fēng)險(xiǎn)中相關(guān)系數(shù)最大1最小是-1，這個(gè)系數(shù)如何得出？

財(cái)務(wù)管理基礎(chǔ)課上說(shuō)的資產(chǎn)組合風(fēng)險(xiǎn)中相關(guān)系數(shù)最大1最小是-1，請(qǐng)問(wèn)這個(gè)系數(shù)如何得出的？想知道現(xiàn)實(shí)工作中如何判斷資產(chǎn)組合風(fēng)險(xiǎn)是否能抵稍

夏同學(xué)
2021-04-17 10:27:58
閱讀量 825
  • 老師 高頓財(cái)經(jīng)研究院老師
    高頓為您提供一對(duì)一解答服務(wù)，關(guān)于財(cái)務(wù)管理基礎(chǔ)課上說(shuō)的資產(chǎn)組合風(fēng)險(xiǎn)中相關(guān)系數(shù)最大1最小是-1，這個(gè)系數(shù)如何得出？我的回答如下：

    愛(ài)學(xué)習(xí)的同學(xué)，你好：

    1、相關(guān)系數(shù)的計(jì)算：


    這個(gè)公式屬于數(shù)理統(tǒng)計(jì)的范疇了，同學(xué)了解即可，財(cái)管考試不做要求的哈^_^


    2、如何判斷資產(chǎn)能否抵消風(fēng)險(xiǎn)：

    我們進(jìn)行資產(chǎn)組合，是為了抵消組合的非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)，即抵消屬于某項(xiàng)資產(chǎn)特有的風(fēng)險(xiǎn)；

    理論上，相關(guān)系數(shù)等于+1時(shí)，表明兩項(xiàng)資產(chǎn)的報(bào)酬率變化方向和變化幅度完全相同，組合不能抵消任何風(fēng)險(xiǎn)；但現(xiàn)實(shí)生活中，沒(méi)有完全同步變動(dòng)的兩項(xiàng)資產(chǎn)，因此，只要進(jìn)行了組合投資，就認(rèn)為是分散（抵消）了風(fēng)險(xiǎn)，只不過(guò)程度不一樣而已。

    生活中，我們進(jìn)行投資，會(huì)有“不要把雞蛋放在同一個(gè)籃子里面”的說(shuō)法，這就是遵循了組合投資能抵消風(fēng)險(xiǎn)的原則哦^_^



    希望以上解答能幫助到你，繼續(xù)加油~祝早日拿下CPA證書(shū)！


    以上是關(guān)于財(cái)務(wù),財(cái)務(wù)管理相關(guān)問(wèn)題的解答，希望對(duì)你有所幫助，如有其它疑問(wèn)想快速被解答可在線咨詢(xún)或添加老師微信。
    2021-04-17 14:16:57
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